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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss
-5,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,18 %
Position
49
Neu
8
Aufgestockt
16
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EPP-Symbol
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
+27 Mio. $
2
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+13,8 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+8,16 Mio. $
4
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+8,09 Mio. $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+4,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+27,4 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+13 Mio. $
3
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+8,11 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+7,85 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+6,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJT-Symbol
1
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
47,5 Mio. $ 11,2 %
801.578
+12.094
+2 % +688.337 $
2013 Q3
1 Quartal
IEV-Symbol
2
iShares Europe ETF
IEV
1,57 Mrd. $
30,1 Mio. $ 7,1 %
635.039
+13.367
+2 % +608.851 $
2013 Q2
2 Quartale
SCZ-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
29,7 Mio. $ 6,99 %
581.725
+13.415
+2 % +665.137 $
2013 Q2
2 Quartale
VBK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
27,7 Mio. $ 6,52 %
226.328
+7.935
+4 % +936.292 $
2013 Q3
1 Quartal
EPP-Symbol
5
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,22 Mrd. $
26,2 Mio. $ 6,16 %
+559.718
Neu +27 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
HYS-Symbol
6
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
18,4 Mio. $ 4,33 %
172.721
-7.138
-4 % -757.272 $
2013 Q3
1 Quartal
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,2 %
427.562
+11.894
+3 % +482.397 $
2013 Q2
2 Quartale
VGK-Symbol
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,45 %
248.856
+9.013
+4 % +507.901 $
2013 Q3
1 Quartal
VSS-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
14 Mio. $ 3,3 %
+135.929
Neu +13,8 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
MINT-Symbol
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,93 %
122.680
-64.719
-35 % -6,57 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
SPSB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
12 Mio. $ 2,84 %
392.457
-263.911
-40 % -8,11 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
IYG-Symbol
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
9,48 Mio. $ 2,23 %
339.543
+5.430
+2 % +142.791 $
2013 Q2
2 Quartale
IYJ-Symbol
13
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,91 Mrd. $
9,43 Mio. $ 2,22 %
186.024
+3.580
+2 % +170.876 $
2013 Q3
1 Quartal
IYT-Symbol
14
iShares US Transportation ETF
IYT
2 Mrd. $
9,41 Mio. $ 2,22 %
285.468
+4.064
+1 % +127.673 $
2013 Q2
2 Quartale
IYC-Symbol
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
9,31 Mio. $ 2,19 %
306.672
+5.624
+2 % +163.066 $
2013 Q2
2 Quartale
IYH-Symbol
16
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,17 %
394.650
+7.770
+2 % +174.717 $
2013 Q2
2 Quartale
MBB-Symbol
17
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,91 %
+77.322
Neu +8,16 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
BWX-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
8 Mio. $ 1,89 %
+277.174
Neu +8,09 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,72 %
113.301
+14.501
+15 % +969.863 $
2013 Q2
2 Quartale
BSV-Symbol
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,51 %
80.130
-60.056
-43 % -4,83 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
FXF-Symbol
21
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
368 Mio. $
6,03 Mio. $ 1,42 %
54.920
-7.491
-12 % -813.081 $
2013 Q3
1 Quartal
FXE-Symbol
22
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
5,94 Mio. $ 1,4 %
43.655
-5.823
-12 % -784.046 $
2013 Q2
2 Quartale
DBO-Symbol
23
Invesco DB Oil Fund
DBO
324 Mio. $
5,82 Mio. $ 1,37 %
209.940
-27.205
-11 % -743.045 $
2013 Q3
1 Quartal
CYB
24
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
5,77 Mio. $ 1,36 %
226.382
-30.581
-12 % -805.739 $
2013 Q2
2 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,08 %
68.400
-9.583
-12 % -626.095 $
2013 Q2
2 Quartale
1
2

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Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
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Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Odey Asset Management Group
Odey Asset Management Group London, United Kingdom 381 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota 372 Mio. $ AUM 5,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Quantitative Advantage 49 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantitative Advantage für Q4 2013 weist 8 neu, 16 erhöht, 20 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Pacific ex Japan ETF: 559.718 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Japan ETF mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q4 2013 war iShares MSCI Pacific ex Japan ETF: 559.718 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 969.863 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q4 2013 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,11 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares MSCI Japan ETF im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q4 2013 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q4 2013 am 7. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .