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Quantitative Advantage Portfolio-Positionen
AUM
689 Mio. $
Umschlag
16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
393 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,26 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-18,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,66 %
Position
58
Neu
16
Aufgestockt
4
Reduziert
23
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+37,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+15,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+62,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+38,4 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 15,41 % |
+1.412.316
| Neu | +58,5 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 9,96 % |
+362.451
| Neu | +37,7 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,53 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 4,1 % |
244.390
+95.938
| +65 % | +6,21 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
414 Mio. $
| 15,9 Mio. $ | 4,05 % |
+547.592
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 3,98 % |
+316.576
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 3,47 % |
158.350
+88.895
| +128 % | +7,63 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
7
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 3,27 % |
+253.974
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,25 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 3,21 % |
349.512
-19.384
| -5 % | -682.451 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
9
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,44 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 3,15 % |
401.450
-76.385
| -16 % | -2,31 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,67 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 3,06 % |
341.976
-6.378
| -2 % | -223.953 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 3,03 % |
219.908
-7.639
| -3 % | -410.569 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,96 % |
+101.778
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2,85 % |
132.922
+44.717
| +51 % | +3,8 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,64 % |
95.563
-8.449
| -8 % | -911.671 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,63 % |
93.567
-6.478
| -6 % | -711.739 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,62 % |
92.329
-6.834
| -7 % | -759.070 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,42 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 2,34 % |
150.409
+61.394
| +69 % | +3,65 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 2,31 % |
+228.030
| Neu | +8,94 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 2,22 % |
+161.240
| Neu | +8,69 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,92 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 1,73 % |
+55.540
| Neu | +6,6 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,3 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 1,69 % |
49.148
-8.538
| -15 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,22 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 1,63 % |
50.560
-959
| -2 % | -121.338 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
23
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
431 Mio. $
| 6,06 Mio. $ | 1,54 % |
+109.873
| Neu | +5,94 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 1,48 % |
108.777
-2.950
| -3 % | -157.046 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 1,44 % |
67.891
-1.479
| -2 % | -122.988 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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KI
Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantitative Advantage 58 Positionen im Wert von 393 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Quantitative Advantage zog im Q1 2015 netto 18,6 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 62,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantitative Advantage eine neue Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF im Wert von 60,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q1 2015 war iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 1.412.316 Aktien im Wert von 60,6 Mio. $.
- Quantitative Advantage hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q1 2015 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 30,1 Mio. $.
- Quantitative Advantage hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q1 2015 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 393 Mio. $ aus.
- Quantitative Advantage eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantitative Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 393 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q1 2015 am 7. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .