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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
410 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,2 Mio. $
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,67 %
Position
59
Neu
3
Aufgestockt
37
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+9,33 Mio. $
2
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+4,68 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,19 Mio. $
4
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,62 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPUS-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
+10,3 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+4,48 Mio. $
3
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+2,76 Mio. $
4
JPIN-Symbol
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
+2,47 Mio. $
5
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QUAL-Symbol
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
28,6 Mio. $ 6,99 %
1.104.212
-20.732
-2 % -530.826 $
2018 Q4
7 Quartale
SIZE-Symbol
2
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
434 Mio. $
27,1 Mio. $ 6,61 %
288.677
-4.954
-2 % -460.946 $
2020 Q2
1 Quartal
IYW-Symbol
3
iShares US Technology ETF
IYW
22,9 Mrd. $
21,3 Mio. $ 5,2 %
283.184
+18.428
+7 % +1,35 Mio. $
2015 Q2
21 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,91 %
118.019
+15.060
+15 % +2,53 Mio. $
2016 Q3
16 Quartale
SPHQ-Symbol
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
17,5 Mio. $ 4,28 %
453.660
-21.271
-4 % -804.291 $
2019 Q2
5 Quartale
VGT-Symbol
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,89 %
408.952
-7.328
-2 % -275.840 $
2015 Q4
19 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
15 Mio. $ 3,67 %
139.037
-5.238
-4 % -565.324 $
2020 Q2
1 Quartal
TOTL-Symbol
8
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,73 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,58 %
297.210
+17.440
+6 % +864.525 $
2018 Q3
8 Quartale
IYC-Symbol
9
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,57 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,37 %
220.620
+3.520
+2 % +212.618 $
2020 Q1
2 Quartale
FIXD-Symbol
10
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,82 Mrd. $
13 Mio. $ 3,17 %
236.226
+19.138
+9 % +1,06 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,13 %
145.289
+47.252
+48 % +4,19 Mio. $
2014 Q1
26 Quartale
XLI-Symbol
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,03 %
161.150
-1.823
-1 % -136.354 $
2020 Q2
1 Quartal
BOND-Symbol
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,11 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,98 %
108.426
+5.725
+6 % +643.637 $
2018 Q1
10 Quartale
GBIL-Symbol
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,62 %
107.042
-20.892
-16 % -2,1 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
GSLC-Symbol
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,59 %
155.854
+138.986
+824 % +9,33 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
IWV-Symbol
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,47 %
51.624
+13.540
+36 % +2,62 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
VEU-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,41 %
195.752
+41.834
+27 % +2,12 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
XLV-Symbol
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,37 %
92.099
+809
+0,9 % +85.154 $
2017 Q3
12 Quartale
VCR-Symbol
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,21 Mrd. $
9 Mio. $ 2,2 %
38.341
-1.759
-4 % -398.961 $
2020 Q1
2 Quartale
GSIE-Symbol
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
6 Mrd. $
8,47 Mio. $ 2,07 %
300.921
+2.307
+0,8 % +64.851 $
2018 Q3
8 Quartale
IYG-Symbol
21
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,3 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,89 %
190.482
-3.780
-2 % -155.910 $
2016 Q4
15 Quartale
VFH-Symbol
22
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,72 %
120.683
-5.644
-4 % -335.571 $
2016 Q4
15 Quartale
QAI-Symbol
23
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
994 Mio. $
6,98 Mio. $ 1,7 %
225.099
+64.637
+40 % +2 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
VHT-Symbol
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,62 %
32.605
-1.021
-3 % -206.637 $
2017 Q3
12 Quartale
JPUS-Symbol
25
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
469 Mio. $
6,37 Mio. $ 1,56 %
86.187
-139.360
-62 % -10,3 Mio. $
2016 Q3
16 Quartale
1
2 3

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KI
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Quantitative Advantage 59 Positionen im Wert von 410 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Quantitative Advantage investierte 13,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 39.646 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Diversified Return US Equity ETF; sie wurde auf 10,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q3 2020 war Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 39.646 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q3 2020 entfiel auf JPMorgan Diversified Return US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q3 2020 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 410 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 410 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q3 2020 am 30. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .