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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
400 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,6 Mio. $
Kapitalfluss
-27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,55 %
Position
60
Neu
16
Aufgestockt
2
Reduziert
27
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+19,9 Mio. $
2
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+16,9 Mio. $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+16,1 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+12,3 Mio. $
5
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+11,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+22 Mio. $
2
EWX-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
+18,3 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,5 Mio. $
4
IDU-Symbol
iShares US Utilities ETF
IDU
+13,2 Mio. $
5
IYE-Symbol
iShares US Energy ETF
IYE
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVE-Symbol
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
60,4 Mio. $ 15,11 %
670.626
-52.773
-7 % -4,8 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
37,1 Mio. $ 9,29 %
457.274
-2.182
-0,5 % -178.291 $
2014 Q2
1 Quartal
EEMV-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,49 Mrd. $
19,3 Mio. $ 4,84 %
+323.466
Neu +19,9 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
EWC-Symbol
4
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,41 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,02 %
+524.087
Neu +16,9 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
EWJ-Symbol
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,97 %
+337.386
Neu +16,1 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
IYH-Symbol
6
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,19 %
475.385
-44.480
-9 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IYW-Symbol
7
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,16 %
500.888
-46.364
-8 % -1,16 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,09 %
+237.153
Neu +12,3 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
IYM-Symbol
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,35 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,98 %
138.299
-11.690
-8 % -1,02 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,91 %
106.568
-3.285
-3 % -358.703 $
2014 Q1
2 Quartale
EMB-Symbol
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,9 %
102.613
-2.596
-2 % -297.543 $
2014 Q1
2 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,88 %
97.262
-2.175
-2 % -258.572 $
2014 Q1
2 Quartale
IYF-Symbol
13
iShares US Financials ETF
IYF
3,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,81 %
+268.486
Neu +11,3 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
IYK-Symbol
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,64 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,78 %
+337.968
Neu +11,2 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,61 %
249.786
+39.006
+19 % +1,73 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
IDLV-Symbol
16
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
328 Mio. $
8,54 Mio. $ 2,14 %
+269.749
Neu +8,95 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
IGIB-Symbol
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,1 %
153.410
-1.230
-0,8 % -67.543 $
2014 Q2
1 Quartal
VHT-Symbol
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,71 %
58.395
-481
-0,8 % -55.120 $
2013 Q2
5 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,7 %
94.554
-6.277
-6 % -473.715 $
2013 Q2
5 Quartale
VGT-Symbol
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,68 %
535.464
-5.360
-1 % -66.601 $
2013 Q3
4 Quartale
VAW-Symbol
21
Vanguard Materials ETF
VAW
3,25 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,59 %
57.848
-417
-0,7 % -46.663 $
2013 Q4
3 Quartale
VDC-Symbol
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,02 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,52 %
+51.735
Neu +6,02 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
VFH-Symbol
23
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,49 %
+128.666
Neu +6 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
PCY-Symbol
24
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,47 %
206.153
-9.482
-4 % -275.317 $
2014 Q1
2 Quartale
CORP-Symbol
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,36 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,44 %
56.138
-2.477
-4 % -255.855 $
2013 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
SG
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom 381 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMM
Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota 372 Mio. $ AUM 5,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantitative Advantage 60 Positionen im Wert von 400 Mio. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 429 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Quantitative Advantage zog im Q3 2014 netto 27,3 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF – eine Position im geschätzten Wert von 22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantitative Advantage eine neue Position in iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF im Wert von 19,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q3 2014 war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 323.466 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q3 2014 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q3 2014 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 400 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 400 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .