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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
648 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,5 Mio. $
Kapitalfluss
+38,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
118
Neu
13
Aufgestockt
56
Reduziert
41
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+19,3 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+3,99 Mio. $
3
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+3,64 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,95 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NUAG-Symbol
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
+3,45 Mio. $
2
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+1,37 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,12 Mio. $
4
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+1,11 Mio. $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
48,9 Mio. $ 7,55 %
1.112.930
-25.478
-2 % -1,12 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
31,5 Mio. $ 4,86 %
164.742
+12.232
+8 % +2,36 Mio. $
2016 Q3
25 Quartale
TILT-Symbol
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
27 Mio. $ 4,16 %
181.429
-3.515
-2 % -526.478 $
2021 Q1
7 Quartale
IYW-Symbol
4
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
26,5 Mio. $ 4,08 %
355.196
+522
+0,1 % +39.934 $
2015 Q2
30 Quartale
XLE-Symbol
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
23,8 Mio. $ 3,67 %
543.892
-1.816
-0,3 % -79.052 $
2021 Q4
4 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
21,7 Mio. $ 3,35 %
432.862
+26.465
+7 % +1,28 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
IWV-Symbol
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
21,2 Mio. $ 3,26 %
95.880
+950
+1 % +211.097 $
2019 Q4
12 Quartale
MOAT-Symbol
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,25 %
324.950
-6.963
-2 % -451.605 $
2020 Q4
8 Quartale
RSPT-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,12 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,97 %
+791.320
Neu +19,3 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
JPUS-Symbol
10
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
463 Mio. $
18,2 Mio. $ 2,81 %
192.194
+12.580
+7 % +1,18 Mio. $
2016 Q3
25 Quartale
GSIE-Symbol
11
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,93 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,77 %
623.556
-49.609
-7 % -1,37 Mio. $
2018 Q3
17 Quartale
GSLC-Symbol
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,64 %
224.358
+17.376
+8 % +1,33 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
TOTL-Symbol
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,71 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,4 %
388.428
-27.808
-7 % -1,11 Mio. $
2018 Q3
17 Quartale
BOND-Symbol
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,68 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,32 %
166.530
-12.263
-7 % -1,1 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
QAI-Symbol
15
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
992 Mio. $
13,7 Mio. $ 2,12 %
483.111
+2.640
+0,5 % +75.509 $
2019 Q4
12 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,03 %
96.982
+484
+0,5 % +64.136 $
2017 Q3
21 Quartale
HTRB-Symbol
17
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,99 %
390.142
-2.398
-0,6 % -78.606 $
2020 Q2
10 Quartale
OMFL-Symbol
18
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
11 Mio. $ 1,7 %
256.827
+18.946
+8 % +808.503 $
2020 Q3
9 Quartale
RODM-Symbol
19
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,68 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,67 %
436.776
-5.769
-1 % -137.687 $
2019 Q3
13 Quartale
MGC-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,63 %
79.835
+7.234
+10 % +966.339 $
2020 Q3
9 Quartale
VFH-Symbol
21
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,52 %
119.450
+3.009
+3 % +248.623 $
2016 Q4
24 Quartale
IYG-Symbol
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,22 Mrd. $
9,27 Mio. $ 1,43 %
176.517
-3.855
-2 % -202.015 $
2016 Q4
24 Quartale
UCON-Symbol
23
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,12 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,35 %
364.118
-1.327
-0,4 % -31.852 $
2021 Q1
7 Quartale
ACWX-Symbol
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,3 %
184.749
+1.820
+1 % +79.826 $
2019 Q4
12 Quartale
VCR-Symbol
25
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,88 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,17 %
34.608
+856
+3 % +200.556 $
2020 Q1
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Quantitative Advantage 118 Positionen im Wert von 648 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 571 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Quantitative Advantage investierte 38,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 791.320 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF; sie wurde auf 1,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q4 2022 war Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 791.320 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q4 2022 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q4 2022 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 648 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 648 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .