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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,34%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 648 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 38,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,96%
Posição
118
Nova
13
Aumentada
56
Reduzida
41
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 3,64 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,95 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 48,9 mi | 7,55% |
1.112.930
-25.478
| -2% | -US$ 1,12 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 31,5 mi | 4,86% |
164.742
+12.232
| +8% | +US$ 2,36 mi |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,2 bi
| US$ 27 mi | 4,16% |
181.429
-3.515
| -2% | -US$ 526 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,4 bi
| US$ 26,5 mi | 4,08% |
355.196
+522
| +0,1% | +US$ 39,9 mil |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 23,8 mi | 3,67% |
543.892
-1.816
| -0,3% | -US$ 79,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 21,7 mi | 3,35% |
432.862
+26.465
| +7% | +US$ 1,28 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 21,2 mi | 3,26% |
95.880
+950
| +1% | +US$ 211 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 21,1 mi | 3,25% |
324.950
-6.963
| -2% | -US$ 452 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,78 bi
| US$ 19,2 mi | 2,97% |
+791.320
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 472 mi
| US$ 18,2 mi | 2,81% |
192.194
+12.580
| +7% | +US$ 1,18 mi |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 6,01 bi
| US$ 17,9 mi | 2,77% |
623.556
-49.609
| -7% | -US$ 1,37 mi |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 17,1 mi | 2,64% |
224.358
+17.376
| +8% | +US$ 1,33 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,72 bi
| US$ 15,6 mi | 2,4% |
388.428
-27.808
| -7% | -US$ 1,11 mi |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,1 bi
| US$ 15,1 mi | 2,32% |
166.530
-12.263
| -7% | -US$ 1,1 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
15
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 1 bi
| US$ 13,7 mi | 2,12% |
483.111
+2.640
| +0,5% | +US$ 75,5 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 13,2 mi | 2,03% |
96.982
+484
| +0,5% | +US$ 64,1 mil |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
17
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,2 bi
| US$ 12,9 mi | 1,99% |
390.142
-2.398
| -0,6% | -US$ 78,6 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
18
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,73 bi
| US$ 11 mi | 1,7% |
256.827
+18.946
| +8% | +US$ 809 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
19
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,68 bi
| US$ 10,8 mi | 1,67% |
436.776
-5.769
| -1% | -US$ 138 mil |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 10,6 mi | 1,63% |
79.835
+7.234
| +10% | +US$ 966 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 9,9 mi | 1,52% |
119.450
+3.009
| +3% | +US$ 249 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,31 bi
| US$ 9,27 mi | 1,43% |
176.517
-3.855
| -2% | -US$ 202 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
23
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,11 bi
| US$ 8,78 mi | 1,35% |
364.118
-1.327
| -0,4% | -US$ 31,9 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18,1 bi
| US$ 8,41 mi | 1,3% |
184.749
+1.820
| +1% | +US$ 79,8 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,21 bi
| US$ 7,58 mi | 1,17% |
34.608
+856
| +3% | +US$ 201 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Quantitative Advantage detinha 118 posições avaliadas em US$ 648 mi, alta de 14% em relação a US$ 571 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Quantitative Advantage alocou US$ 38,5 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 13 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 791.320 ações no valor de US$ 19,2 mi.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T4 2022 foi Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 791.320 ações no valor de US$ 19,2 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 3,99 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T4 2022 foi em Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,45 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 40% de sua carteira de US$ 648 mi no T4 2022.
- Quantitative Advantage abriu 13 novas posições e encerrou 6 em T4 2022.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 648 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.