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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,26%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 429 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 798 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,9%
Posição
58
Nova
15
Aumentada
13
Reduzida
16
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 63,9 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 36,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 17,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+US$ 17,7 mi |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 12,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 64,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 18,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 15,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 65,3 mi | 15,21% |
+723.399
| Nova | +US$ 63,9 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 37,2 mi | 8,66% |
+459.456
| Nova | +US$ 36,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,48 bi
| US$ 22 mi | 5,12% |
336.267
+47.932
| +17% | +US$ 3,1 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 649 mi
| US$ 18,3 mi | 4,26% |
+363.502
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 18,3 mi | 4,26% |
+422.663
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 13,3 mi | 3,1% |
519.865
-5.870
| -1% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,6 bi
| US$ 13,3 mi | 3,09% |
547.252
-5.504
| -1% | -US$ 127 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,44 bi
| US$ 13,2 mi | 3,08% |
237.890
-2.486
| -1% | -US$ 133 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,8 bi
| US$ 13,1 mi | 3,06% |
+231.322
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,35 bi
| US$ 13,1 mi | 3,06% |
149.989
-1.385
| -0,9% | -US$ 118 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 12,9 mi | 3% |
+517.559
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 12,1 mi | 2,82% |
105.209
+32.109
| +44% | +US$ 3,64 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12 mi | 2,8% |
109.853
+33.533
| +44% | +US$ 3,65 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 11,9 mi | 2,76% |
99.437
+1.902
| +2% | +US$ 225 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 9,09 mi | 2,12% |
+210.780
| Nova | +US$ 8,88 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 8,92 mi | 2,08% |
209.446
+1.970
| +0,9% | +US$ 83 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,7 bi
| US$ 8,89 mi | 2,07% |
148.345
+1.055
| +0,7% | +US$ 63,5 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 8,52 mi | 1,98% |
+154.640
| Nova | +US$ 8,48 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 7,55 mi | 1,76% |
100.831
+22.626
| +29% | +US$ 1,66 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 6,61 mi | 1,54% |
+45.922
| Nova | +US$ 6,24 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,2 bi
| US$ 6,57 mi | 1,53% |
58.876
+298
| +0,5% | +US$ 31,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 6,54 mi | 1,52% |
540.824
+4.224
| +0,8% | +US$ 48,7 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,13 bi
| US$ 6,53 mi | 1,52% |
67.538
+332
| +0,5% | +US$ 30,8 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,25 bi
| US$ 6,51 mi | 1,52% |
58.265
+273
| +0,5% | +US$ 29,5 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,17 bi
| US$ 6,29 mi | 1,46% |
215.635
+63.809
| +42% | +US$ 1,83 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Quantitative Advantage detinha 58 posições avaliadas em US$ 429 mi, alta de 3% em relação a US$ 417 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Quantitative Advantage mostra 15 novas, 13 aumentaram, 16 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Value ETF: 723.399 ações no valor de US$ 65,3 mi. A maior venda foi de iShares S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 64,2 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T2 2014 foi iShares S&P 500 Value ETF: 723.399 ações no valor de US$ 65,3 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T2 2014 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 34,3 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 64,2 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 53% de sua carteira de US$ 429 mi no T2 2014.
- Quantitative Advantage abriu 15 novas posições e encerrou 14 em T2 2014.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 429 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T2 2014, protocolado em 5 de ago. de 2014.