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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,14%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 341 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,61 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 5,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,86%
Posição
60
Nova
9
Aumentada
26
Reduzida
20
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 9,37 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 9,27 mi |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 8,53 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+US$ 7,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 6,89 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 6,26 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,6 bi
| US$ 25 mi | 7,32% |
943.640
-12.660
| -1% | -US$ 345 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,1 bi
| US$ 23,4 mi | 6,86% |
285.697
-3.044
| -1% | -US$ 259 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 15,7 mi | 4,61% |
355.797
-93.960
| -21% | -US$ 4,26 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,36 bi
| US$ 15,5 mi | 4,54% |
294.404
+1.957
| +0,7% | +US$ 105 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 14,1 mi | 4,13% |
+404.016
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 469 mi
| US$ 12,4 mi | 3,62% |
177.486
+18.455
| +12% | +US$ 1,32 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
7
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,29 bi
| US$ 12,3 mi | 3,6% |
281.241
+2.442
| +0,9% | +US$ 111 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,57 bi
| US$ 12 mi | 3,52% |
263.588
+1.376
| +0,5% | +US$ 64,7 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 12 mi | 3,5% |
88.146
-14.685
| -14% | -US$ 2,06 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,2 bi
| US$ 10,8 mi | 3,16% |
256.148
+344
| +0,1% | +US$ 14,8 mil |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 10,6 mi | 3,12% |
153.159
+33.510
| +28% | +US$ 2,42 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 9,26 mi | 2,71% |
+142.054
| Nova | +US$ 9,37 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,58 bi
| US$ 9,24 mi | 2,71% |
119.245
-39.597
| -25% | -US$ 3,12 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 9,09 mi | 2,66% |
+231.365
| Nova | +US$ 9,27 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,19 bi
| US$ 8,52 mi | 2,49% |
+81.706
| Nova | +US$ 8,53 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,86 bi
| US$ 7,95 mi | 2,33% |
273.480
+6.218
| +2% | +US$ 184 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31 bi
| US$ 7,69 mi | 2,25% |
103.522
+872
| +0,8% | +US$ 67,2 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 7,52 mi | 2,2% |
92.420
+1.055
| +1% | +US$ 89,9 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 7,26 mi | 2,13% |
+260.306
| Nova | +US$ 7,23 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 139 bi
| US$ 7,24 mi | 2,12% |
338.472
-138.696
| -29% | -US$ 3,03 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 6,76 mi | 1,98% |
44.046
+15.601
| +55% | +US$ 2,49 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 6,58 mi | 1,93% |
139.975
+112.793
| +415% | +US$ 5,41 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,7 bi
| US$ 5,4 mi | 1,58% |
46.007
+3.134
| +7% | +US$ 370 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
24
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 5,37 mi | 1,57% |
+70.206
| Nova | +US$ 5,46 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,21 bi
| US$ 5,36 mi | 1,57% |
113.094
+7.942
| +8% | +US$ 376 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T1 2018
No fechamento de T1 2018, Quantitative Advantage detinha 60 posições avaliadas em US$ 341 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 337 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Quantitative Advantage mostra 9 novas, 26 aumentaram, 20 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 404.016 ações no valor de US$ 14,1 mi. A maior venda foi de Invesco Large Cap Value ETF, estimada em US$ 14,8 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T1 2018 foi Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 404.016 ações no valor de US$ 14,1 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T1 2018 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 6,89 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em Invesco Large Cap Value ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 45% de sua carteira de US$ 341 mi no T1 2018.
- Quantitative Advantage abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T1 2018.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 341 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T1 2018, protocolado em 7 de mai. de 2018.