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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,84%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 589 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,92%
Posição
81
Nova
13
Aumentada
50
Reduzida
11
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 32,6 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 19,3 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 7,21 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 5,19 mi |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$ 5,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 51,6 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 45,9 mi | 7,78% |
179.997
+2.009
| +1% | +US$ 526 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 36,6 mi | 6,21% |
164.748
-10.909
| -6% | -US$ 2,49 mi |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,19 bi
| US$ 32,8 mi | 5,57% |
194.274
+1.628
| +0,8% | +US$ 281 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 31,6 mi | 5,37% |
312.488
+5.679
| +2% | +US$ 593 mil |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 31,3 mi | 5,31% |
+949.516
| Nova | +US$ 32,6 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 23,5 mi | 3,99% |
320.663
+4.668
| +1% | +US$ 351 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,99 bi
| US$ 21,7 mi | 3,69% |
636.269
+12.339
| +2% | +US$ 437 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 20,2 mi | 3,43% |
331.469
+30.268
| +10% | +US$ 1,9 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 20,1 mi | 3,4% |
399.984
+2.880
| +0,7% | +US$ 149 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 18,7 mi | 3,18% |
+385.632
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,56 bi
| US$ 17,6 mi | 2,99% |
227.615
+5.370
| +2% | +US$ 422 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 17,1 mi | 2,91% |
309.249
+6.592
| +2% | +US$ 375 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 15,6 mi | 2,65% |
159.643
+2.425
| +2% | +US$ 249 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 470 mi
| US$ 14,7 mi | 2,5% |
153.055
+52.604
| +52% | +US$ 5,19 mi |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 14,7 mi | 2,5% |
171.045
-38.305
| -18% | -US$ 3,4 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
16
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 995 mi
| US$ 13,7 mi | 2,33% |
432.647
+14.759
| +4% | +US$ 474 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,69 bi
| US$ 12,5 mi | 2,11% |
413.968
+7.185
| +2% | +US$ 224 mil |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,31 bi
| US$ 11,6 mi | 1,96% |
184.155
+480
| +0,3% | +US$ 30,1 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 11,5 mi | 1,95% |
90.191
+1.829
| +2% | +US$ 242 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,16 bi
| US$ 11,2 mi | 1,9% |
36.147
+200
| +0,6% | +US$ 63,5 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,01 bi
| US$ 10,4 mi | 1,76% |
93.954
-1.586
| -2% | -US$ 177 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,7 bi
| US$ 10,1 mi | 1,72% |
209.606
-3.400
| -2% | -US$ 165 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 9,06 mi | 1,54% |
59.427
+4.317
| +8% | +US$ 678 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,7 bi
| US$ 9,01 mi | 1,53% |
194.685
+100.059
| +106% | +US$ 4,71 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 8,41 mi | 1,43% |
90.745
+535
| +0,6% | +US$ 49,4 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Quantitative Advantage detinha 81 posições avaliadas em US$ 589 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 580 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Quantitative Advantage mostra 13 novas, 50 aumentaram, 11 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 949.516 ações no valor de US$ 31,3 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, estimada em US$ 51,6 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T3 2021 foi iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 949.516 ações no valor de US$ 31,3 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Diversified Return US Equity ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 5,19 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T3 2021 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 51,6 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 48% de sua carteira de US$ 589 mi no T3 2021.
- Quantitative Advantage abriu 13 novas posições e encerrou 6 em T3 2021.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 589 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.