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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,08%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 324 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,87 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 5,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,01%
Posição
51
Nova
5
Aumentada
10
Reduzida
31
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 9,4 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 8,07 mi |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 6,33 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 4,76 mi |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 3,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 9,45 mi |
| 2 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 8,97 mi |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$ 7,8 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$ 5,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 46,2 mi | 14,24% |
1.288.224
-30.012
| -2% | -US$ 1,06 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 28,4 mi | 8,75% |
1.283.226
+11.082
| +0,9% | +US$ 241 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 19,8 mi | 6,11% |
456.707
-7.378
| -2% | -US$ 313 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,25 bi
| US$ 14,2 mi | 4,37% |
354.720
+78.177
| +28% | +US$ 2,99 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 13,5 mi | 4,15% |
278.569
-6.828
| -2% | -US$ 322 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 12,5 mi | 3,85% |
266.767
-6.019
| -2% | -US$ 274 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 12,3 mi | 3,79% |
95.060
+5.508
| +6% | +US$ 698 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 11,4 mi | 3,5% |
215.703
+4.009
| +2% | +US$ 207 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 10,1 mi | 3,12% |
270.452
-23.856
| -8% | -US$ 874 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,4 bi
| US$ 10,1 mi | 3,11% |
142.341
-3.676
| -3% | -US$ 253 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 462 mi
| US$ 9,6 mi | 2,96% |
142.755
+12.781
| +10% | +US$ 843 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 9,6 mi | 2,95% |
+117.033
| Nova | +US$ 9,4 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 9,14 mi | 2,82% |
139.888
+31.415
| +29% | +US$ 1,98 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 8,19 mi | 2,52% |
+270.206
| Nova | +US$ 8,07 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,9 bi
| US$ 7,23 mi | 2,23% |
123.984
+724
| +0,6% | +US$ 41,1 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 7,23 mi | 2,23% |
380.488
-536
| -0,1% | -US$ 9,9 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 714 mi
| US$ 6,78 mi | 2,09% |
302.095
+1.860
| +0,6% | +US$ 40,3 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 6,46 mi | 1,99% |
+42.396
| Nova | +US$ 6,33 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 6,42 mi | 1,98% |
60.296
-2.458
| -4% | -US$ 263 mil |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,3 mi | 1,94% |
57.517
-2.264
| -4% | -US$ 249 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 5,32 mi | 1,64% |
43.865
-1.912
| -4% | -US$ 231 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,36 bi
| US$ 5,08 mi | 1,57% |
107.127
-4.186
| -4% | -US$ 198 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 5,05 mi | 1,56% |
61.576
+3.361
| +6% | +US$ 276 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 4,7 mi | 1,45% |
+177.196
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 3,78 mi | 1,16% |
44.611
-3.150
| -7% | -US$ 267 mil |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Quantitative Advantage detinha 51 posições avaliadas em US$ 324 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 318 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Quantitative Advantage mostra 5 novas, 10 aumentaram, 31 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 117.033 ações no valor de US$ 9,6 mi. A maior venda foi de First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF, estimada em US$ 9,45 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T3 2017 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 117.033 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Financial Services ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,99 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T3 2017 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 9,45 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 55% de sua carteira de US$ 324 mi no T3 2017.
- Quantitative Advantage abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2017.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 324 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T3 2017, protocolado em 20 de out. de 2017.