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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.08%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.87 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 5.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.01%
Posición
51
Nuevas
5
Aumentadas
10
Reducidas
31
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 9.4 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 6.33 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 4.76 M |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 3.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 9.45 M |
| 2 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 8.97 M |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 7.8 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.18 M |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+USD 5.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 46.2 M | 14.24% |
1,288,224
-30,012
| -2% | -USD 1.06 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 28.4 M | 8.75% |
1,283,226
+11,082
| +0.9% | +USD 241 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 19.8 M | 6.11% |
456,707
-7,378
| -2% | -USD 313 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2249 M
| USD 14.2 M | 4.37% |
354,720
+78,177
| +28% | +USD 2.99 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 13.5 M | 4.15% |
278,569
-6,828
| -2% | -USD 322 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Europe ETF
IEV
USD 1596 M
| USD 12.5 M | 3.85% |
266,767
-6,019
| -2% | -USD 274 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 12.3 M | 3.79% |
95,060
+5,508
| +6% | +USD 698 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 11.4 M | 3.5% |
215,703
+4,009
| +2% | +USD 207 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 10.1 M | 3.12% |
270,452
-23,856
| -8% | -USD 874 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.4 mil M
| USD 10.1 M | 3.11% |
142,341
-3,676
| -3% | -USD 253 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 462 M
| USD 9.6 M | 2.96% |
142,755
+12,781
| +10% | +USD 843 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 9.6 M | 2.95% |
+117,033
| Nuevas | +USD 9.4 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 9.14 M | 2.82% |
139,888
+31,415
| +29% | +USD 1.98 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2991 M
| USD 8.19 M | 2.52% |
+270,206
| Nuevas | +USD 8.07 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.9 mil M
| USD 7.23 M | 2.23% |
123,984
+724
| +0.6% | +USD 41.1 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 7.23 M | 2.23% |
380,488
-536
| -0.1% | -USD 9.9 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 714 M
| USD 6.78 M | 2.09% |
302,095
+1,860
| +0.6% | +USD 40.3 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 6.46 M | 1.99% |
+42,396
| Nuevas | +USD 6.33 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 6.42 M | 1.98% |
60,296
-2,458
| -4% | -USD 263 k |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.3 M | 1.94% |
57,517
-2,264
| -4% | -USD 249 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 5.32 M | 1.64% |
43,865
-1,912
| -4% | -USD 231 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5361 M
| USD 5.08 M | 1.57% |
107,127
-4,186
| -4% | -USD 198 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.05 M | 1.56% |
61,576
+3,361
| +6% | +USD 276 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 4.7 M | 1.45% |
+177,196
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 3.78 M | 1.16% |
44,611
-3,150
| -7% | -USD 267 k |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Quantitative Advantage mantenía 51 posiciones por un valor de USD 324 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 318 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Quantitative Advantage muestra 5 nuevos, Aumentaron 10, 31 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 117,033 acciones con un valor de USD 9.6 M. La mayor venta fue First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF, por un valor estimado de USD 9.45 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T3 2017 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 117,033 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en iShares US Financial Services ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.99 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T3 2017 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 9.45 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 55% de su cartera de USD 324 M en T3 2017.
- Quantitative Advantage abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 324 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T3 2017, presentado el 20 oct 2017.