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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.93%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 373 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.3 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 7.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.87%
Posición
66
Nuevas
8
Aumentadas
26
Reducidas
22
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+USD 10 M |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 5.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 9.34 M |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 7.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 27 M | 7.22% |
1,124,944
-49,756
| -4% | -USD 1.14 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 434 M
| USD 25.7 M | 6.89% |
+293,631
| Nuevas | +USD 24.2 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 17.9 M | 4.78% |
264,756
+28,200
| +12% | +USD 1.7 M |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 16.8 M | 4.5% |
474,931
-16,320
| -3% | -USD 553 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 16.1 M | 4.32% |
102,959
+6,121
| +6% | +USD 903 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 468 M
| USD 15.7 M | 4.19% |
225,547
+1,672
| +0.7% | +USD 111 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 14.7 M | 3.93% |
+144,275
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 14.5 M | 3.88% |
416,280
+17,680
| +4% | +USD 552 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3698 M
| USD 13.9 M | 3.71% |
279,770
+11,664
| +4% | +USD 571 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7830 M
| USD 12.9 M | 3.44% |
127,934
-150,436
| -54% | -USD 15.1 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
11
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2801 M
| USD 11.9 M | 3.19% |
217,088
+66,862
| +45% | +USD 3.61 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1559 M
| USD 11.9 M | 3.18% |
217,100
+192,600
| +786% | +USD 10 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9022 M
| USD 11.5 M | 3.07% |
102,701
+2,087
| +2% | +USD 229 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 11.2 M | 3% |
+162,973
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 9.14 M | 2.45% |
91,290
-17,076
| -16% | -USD 1.69 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 8.66 M | 2.32% |
98,037
+52,419
| +115% | +USD 4.58 M |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6155 M
| USD 8.02 M | 2.15% |
40,100
+25,716
| +179% | +USD 4.63 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5990 M
| USD 7.94 M | 2.13% |
298,614
+15,015
| +5% | +USD 378 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2303 M
| USD 7.73 M | 2.07% |
194,262
+110,733
| +133% | +USD 4.26 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 7.33 M | 1.96% |
153,918
-580
| -0.4% | -USD 26 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 7.23 M | 1.94% |
126,327
+101,862
| +416% | +USD 5.66 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 6.86 M | 1.84% |
38,084
+25,578
| +205% | +USD 4.33 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 6.48 M | 1.73% |
33,626
-14,172
| -30% | -USD 2.66 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
24
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2188 M
| USD 5.86 M | 1.57% |
+139,761
| Nuevas | +USD 5.75 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2296 M
| USD 5.55 M | 1.49% |
111,715
+4,121
| +4% | +USD 199 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Quantitative Advantage mantenía 66 posiciones por un valor de USD 373 M, un aumento de 14% frente a los USD 327 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Quantitative Advantage muestra 8 nuevos, Aumentaron 26, 22 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Size Factor ETF: 293,631 acciones con un valor de USD 25.7 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 23.3 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T2 2020 fue iShares MSCI USA Size Factor ETF: 293,631 acciones por un valor de USD 25.7 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en iShares US Consumer Discretionary ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T2 2020 fue en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, con un recorte estimado de USD 15.1 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 23.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 47% de su cartera de USD 373 M en T2 2020.
- Quantitative Advantage abrió 8 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 373 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T2 2020, presentado el 6 ago 2020.