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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.27 M
(+0.72%)
Flujo de capital
-USD 4.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.13%
Posición
62
Nuevas
14
Aumentadas
11
Reducidas
21
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 44.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 26.6 M |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 12 M |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 6.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 44.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 18.6 M |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 9.43 M |
| 5 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+USD 5.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 45.1 M | 14.2% |
+1,318,236
| Nuevas | +USD 44.7 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 26.9 M | 8.48% |
+1,272,144
| Nuevas | +USD 26.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 19.2 M | 6.04% |
464,085
+12,296
| +3% | +USD 501 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.5 mil M
| USD 13 M | 4.1% |
285,397
+16,917
| +6% | +USD 764 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Europe ETF
IEV
USD 1579 M
| USD 12.1 M | 3.81% |
+272,786
| Nuevas | +USD 12 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 11.1 M | 3.51% |
89,552
+15,551
| +21% | +USD 1.92 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 10.6 M | 3.34% |
211,694
+28,768
| +16% | +USD 1.42 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2207 M
| USD 10.5 M | 3.29% |
276,543
-7,416
| -3% | -USD 270 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 10.3 M | 3.24% |
294,308
-8,616
| -3% | -USD 302 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 9.9 M | 3.13% |
146,017
-3,706
| -2% | -USD 247 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5234 M
| USD 9.45 M | 2.98% |
99,758
-2,587
| -3% | -USD 240 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1627 M
| USD 8.97 M | 2.82% |
+220,986
| Nuevas | +USD 8.88 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 457 M
| USD 8.49 M | 2.67% |
129,974
+32,233
| +33% | +USD 2.07 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
14
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1666 M
| USD 7.8 M | 2.46% |
76,970
-6,500
| -8% | -USD 658 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.5 mil M
| USD 6.8 M | 2.14% |
+123,260
| Nuevas | +USD 6.72 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 6.78 M | 2.14% |
108,473
-2,719
| -2% | -USD 164 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 6.71 M | 2.11% |
381,024
-11,984
| -3% | -USD 211 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 6.69 M | 2.11% |
62,754
+50,717
| +421% | +USD 5.42 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.55 M | 2.06% |
59,781
-3,048
| -5% | -USD 333 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 702 M
| USD 6.49 M | 2.04% |
300,235
-7,490
| -2% | -USD 158 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 6.18 M | 1.95% |
27,817
-695
| -2% | -USD 153 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 7981 M
| USD 5.81 M | 1.83% |
+41,183
| Nuevas | +USD 5.89 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 5.52 M | 1.74% |
+45,777
| Nuevas | +USD 5.47 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5367 M
| USD 5.28 M | 1.66% |
+111,313
| Nuevas | +USD 5.28 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.76 M | 1.5% |
58,215
+9,475
| +19% | +USD 774 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantitative Advantage mantenía 62 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 0.72% frente a los USD 315 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Quantitative Advantage muestra 14 nuevos, Aumentaron 11, 21 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Growth ETF: 1,318,236 acciones con un valor de USD 45.1 M. La mayor venta fue iShares S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 44.7 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T2 2017 fue iShares S&P 500 Growth ETF: 1,318,236 acciones por un valor de USD 45.1 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 5.42 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T2 2017 fue en iShares MBS ETF, con un recorte estimado de USD 5.62 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 44.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 53% de su cartera de USD 318 M en T2 2017.
- Quantitative Advantage abrió 14 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 0.72% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T2 2017, presentado el 8 ago 2017.