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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.04%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 580 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 32.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.04%
Posición
68
Nuevas
8
Aumentadas
50
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 4.47 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 684 k |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 626 k |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 518 k |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 309 k |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 275 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80 mil M
| USD 51.6 M | 8.9% |
228,901
+7,227
| +3% | +USD 1.6 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.5 mil M
| USD 45.5 M | 7.86% |
177,988
+17,938
| +11% | +USD 4.47 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 39.1 M | 6.75% |
175,657
+18,521
| +12% | +USD 4.02 M |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2221 M
| USD 32.8 M | 5.66% |
192,646
+9,578
| +5% | +USD 1.6 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.6 mil M
| USD 30.5 M | 5.26% |
306,809
+17,698
| +6% | +USD 1.65 M |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.3 mil M
| USD 23.4 M | 4.04% |
315,995
+2,756
| +0.9% | +USD 201 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6095 M
| USD 21.8 M | 3.76% |
623,930
+22,731
| +4% | +USD 792 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 142 mil M
| USD 19.8 M | 3.41% |
397,104
+464
| +0.1% | +USD 21.9 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 19.1 M | 3.29% |
301,201
+26,271
| +10% | +USD 1.66 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 18 M | 3.11% |
209,350
+21,229
| +11% | +USD 1.77 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18 mil M
| USD 17.4 M | 3% |
302,657
+22,975
| +8% | +USD 1.32 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1302 M
| USD 17.2 M | 2.98% |
222,245
+14,672
| +7% | +USD 1.13 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.4 mil M
| USD 16.1 M | 2.78% |
157,218
+5,805
| +4% | +USD 595 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 14.1 M | 2.43% |
164,021
+19,111
| +13% | +USD 1.63 M |
2014 Q1
29 trimestres
|
|
15
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 996 M
| USD 13.5 M | 2.33% |
417,888
+47,588
| +13% | +USD 1.53 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1701 M
| USD 12.5 M | 2.15% |
406,783
+24,066
| +6% | +USD 746 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2340 M
| USD 11.3 M | 1.96% |
183,675
+11,262
| +7% | +USD 688 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6293 M
| USD 11.3 M | 1.95% |
35,947
+182
| +0.5% | +USD 55.8 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 49.9 mil M
| USD 11.1 M | 1.92% |
88,362
+5,213
| +6% | +USD 639 k |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8870 M
| USD 10.6 M | 1.83% |
95,540
-6,199
| -6% | -USD 684 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3748 M
| USD 10.3 M | 1.78% |
213,006
-12,955
| -6% | -USD 626 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 472 M
| USD 9.7 M | 1.68% |
100,451
+9,017
| +10% | +USD 864 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 8.4 M | 1.45% |
55,110
+5,941
| +12% | +USD 879 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
24
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2198 M
| USD 8.29 M | 1.43% |
202,463
-4,062
| -2% | -USD 165 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 14 mil M
| USD 8.16 M | 1.41% |
90,210
+1,083
| +1% | +USD 97.9 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Quantitative Advantage mantenía 68 posiciones por un valor de USD 580 M, un aumento de 12% frente a los USD 516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Quantitative Advantage destinó USD 32.6 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 2,358 acciones con un valor de USD 1.01 M.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 684 k.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T2 2021 fue iShares Core S&P 500 ETF: 2,358 acciones por un valor de USD 1.01 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 3000 ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T2 2021 fue en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 684 k.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 52% de su cartera de USD 580 M en T2 2021.
- Quantitative Advantage abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 580 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T2 2021, presentado el 13 ago 2021.