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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.88%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 337 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 1.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.89%
Posición
58
Nuevas
12
Aumentadas
12
Reducidas
27
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 24.1 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 23.4 M |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 14.9 M |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+USD 14.6 M |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 46.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 28.4 M |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 7.23 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 4.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 24.7 M | 7.32% |
+239,075
| Nuevas | +USD 24.1 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9109 M
| USD 24.1 M | 7.17% |
+288,741
| Nuevas | +USD 23.4 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 20.2 M | 5.99% |
449,757
-6,950
| -2% | -USD 307 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1422 M
| USD 15.1 M | 4.48% |
+292,447
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1878 M
| USD 14.8 M | 4.39% |
+380,776
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 14.1 M | 4.19% |
102,831
+7,771
| +8% | +USD 1.04 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 12.3 M | 3.66% |
247,044
-31,525
| -11% | -USD 1.55 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2266 M
| USD 12.1 M | 3.6% |
278,799
-75,921
| -21% | -USD 3.17 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3600 M
| USD 12.1 M | 3.6% |
+158,842
| Nuevas | +USD 12 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1250 M
| USD 11.8 M | 3.49% |
+262,212
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 465 M
| USD 11.2 M | 3.33% |
159,031
+16,276
| +11% | +USD 1.13 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 10.9 M | 3.24% |
199,280
-16,423
| -8% | -USD 883 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.2 mil M
| USD 10.4 M | 3.09% |
255,804
-14,648
| -5% | -USD 587 k |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 9.8 M | 2.92% |
477,168
+96,680
| +25% | +USD 1.96 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.4 mil M
| USD 8.38 M | 2.49% |
119,649
-20,239
| -14% | -USD 1.37 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 3005 M
| USD 8 M | 2.38% |
267,262
-2,944
| -1% | -USD 88.5 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 7.77 M | 2.31% |
102,650
-39,691
| -28% | -USD 2.89 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 7.55 M | 2.24% |
91,365
-25,668
| -22% | -USD 2.12 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 717 M
| USD 7.42 M | 2.2% |
307,430
+5,335
| +2% | +USD 123 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
AXJL
20
Dejó de cotizar
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan Fund
AXJL
| USD 7.19 M | 2.14% |
+102,460
| Nuevas | +USD 7.04 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42 mil M
| USD 6.26 M | 1.86% |
59,275
-1,021
| -2% | -USD 108 k |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 6.18 M | 1.84% |
56,574
-943
| -2% | -USD 103 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5923 M
| USD 5.21 M | 1.55% |
+33,432
| Nuevas | +USD 4.98 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 5.21 M | 1.55% |
42,873
-992
| -2% | -USD 120 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 5.1 M | 1.51% |
62,520
+944
| +2% | +USD 77.1 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Quantitative Advantage mantenía 58 posiciones por un valor de USD 337 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Quantitative Advantage muestra 12 nuevos, Aumentaron 12, 27 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 239,075 acciones con un valor de USD 24.7 M. La mayor venta fue iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 46.2 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T4 2017 fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 239,075 acciones por un valor de USD 24.7 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard Information Technology ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 1.96 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T4 2017 fue en iShares US Financial Services ETF, con un recorte estimado de USD 3.17 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 46.2 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 48% de su cartera de USD 337 M en T4 2017.
- Quantitative Advantage abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 337 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T4 2017, presentado el 8 feb 2018.