에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.88%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.37억
AUM 성장
+US$1236만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.89%
보유액
58
신규
12
증가
12
축소
27
청산됨
7
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2407만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$2335만 |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$1485만 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$1462만 |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$1198만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$4619만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2839만 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$1250만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$723만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$470만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$2466만 | 7.32% |
+239,075
| 신규 | +US$2407만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.4억
| US$2414만 | 7.17% |
+288,741
| 신규 | +US$2335만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$2018만 | 5.99% |
449,757
-6,950
| -2% | -US$30.7만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.6억
| US$1510만 | 4.48% |
+292,447
| 신규 | +US$1485만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$1478만 | 4.39% |
+380,776
| 신규 | +US$1462만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$1411만 | 4.19% |
102,831
+7,771
| +8% | +US$104만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177억
| US$1234만 | 3.66% |
247,044
-31,525
| -11% | -US$155만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.5억
| US$1212만 | 3.6% |
278,799
-75,921
| -21% | -US$317만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.2억
| US$1212만 | 3.6% |
+158,842
| 신규 | +US$1198만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.4억
| US$1175만 | 3.49% |
+262,212
| 신규 | +US$1116만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62억
| US$1122만 | 3.33% |
159,031
+16,276
| +11% | +US$113만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$1090만 | 3.24% |
199,280
-16,423
| -8% | -US$88.3만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$1041만 | 3.09% |
255,804
-14,648
| -5% | -US$58.7만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$982만 | 2.92% |
477,168
+96,680
| +25% | +US$196만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$838만 | 2.49% |
119,649
-20,239
| -14% | -US$137만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$800만 | 2.38% |
267,262
-2,944
| -1% | -US$8.85만 |
2017 Q3
1분기
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$777만 | 2.31% |
102,650
-39,691
| -28% | -US$289만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$755만 | 2.24% |
91,365
-25,668
| -22% | -US$212만 |
2017 Q3
1분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.14억
| US$742만 | 2.2% |
307,430
+5,335
| +2% | +US$12.3만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
AXJL
20
상장폐지됨
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan Fund
AXJL
| US$719만 | 2.14% |
+102,460
| 신규 | +US$704만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$626만 | 1.86% |
59,275
-1,021
| -2% | -US$10.8만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$618만 | 1.84% |
56,574
-943
| -2% | -US$10.3만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.4억
| US$521만 | 1.55% |
+33,432
| 신규 | +US$498만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$521만 | 1.55% |
42,873
-992
| -2% | -US$12만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$510만 | 1.51% |
62,520
+944
| +2% | +US$7.71만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$3.37억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.24억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 12개 증가, 27개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, 239,075주를 보유했으며 가치는 US$2466만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4619만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, US$2466만 상당의 239,075주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2017년 4분기에 Vanguard Information Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Financial Services ETF이며, 추정 감소액은 US$317만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2017년 4분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4619만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.37억 중 48% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$3.37억에 이르렀어요.
2018년 2월 8일에 제출된 Quantitative Advantage의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.