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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.34%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.63억
AUM 성장
+US$249만
(+0.69%)
자금 흐름
-US$198만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.9%
보유액
59
신규
4
증가
32
축소
20
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$384만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$335만 |
| 3 |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$259만 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$243만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$557만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$551만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$532만 |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$366만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$4950만 | 13.63% |
981,755
-36,897
| -4% | -US$186만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$3205만 | 8.83% |
500,019
+52,944
| +12% | +US$335만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.4억
| US$2040만 | 5.62% |
352,287
+35,617
| +11% | +US$201만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$1984만 | 5.46% |
214,729
+28,179
| +15% | +US$259만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$1554만 | 4.28% |
304,428
+45,684
| +18% | +US$232만 |
2015 Q2
17개 분기
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.63억
| US$1496만 | 4.12% |
196,992
-15
| -0% | -US$1.13천 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1277만 | 3.52% |
380,850
+50,484
| +15% | +US$168만 |
2019 Q2
1분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1488억
| US$1112만 | 3.06% |
412,768
+27,384
| +7% | +US$73.7만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918억
| US$1004만 | 2.76% |
66,457
-2,815
| -4% | -US$42.4만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.8억
| US$953만 | 2.62% |
87,471
+1,373
| +2% | +US$14.9만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.1억
| US$941만 | 2.59% |
191,214
+3,688
| +2% | +US$18.1만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23억
| US$938만 | 2.58% |
183,429
+4,788
| +3% | +US$24.4만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
13
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.1억
| US$876만 | 2.41% |
161,264
+19,172
| +13% | +US$105만 |
2019 Q2
1분기
|
|
14
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.2억
| US$810만 | 2.23% |
178,086
+16,137
| +10% | +US$72.7만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$796만 | 2.19% |
257,907
+8,078
| +3% | +US$24.9만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3억
| US$721만 | 1.98% |
254,733
-70,113
| -22% | -US$198만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.8억
| US$719만 | 1.98% |
39,907
+2,916
| +8% | +US$52.7만 |
2019 Q2
1분기
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$699만 | 1.92% |
41,662
+3,557
| +9% | +US$60.9만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
19
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$692만 | 1.9% |
131,343
+4,518
| +4% | +US$23.7만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$666만 | 1.83% |
205,678
+21,640
| +12% | +US$66.8만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$610만 | 1.68% |
87,141
+7,403
| +9% | +US$51.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472억
| US$557만 | 1.53% |
61,835
+6,684
| +12% | +US$61만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$500만 | 1.38% |
136,099
+10,543
| +8% | +US$38.6만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$454만 | 1.25% |
91,083
-68,216
| -43% | -US$340만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
25
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.86억
| US$453만 | 1.25% |
85,220
+4,024
| +5% | +US$21.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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Quantitative Advantage의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$3.63억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.61억에서 0.69% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 32개 증가, 20개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 주식으로, 138,934주를 보유했으며 가치는 US$387만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$557만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 주식으로, US$387만 상당의 138,934주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2019년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$335만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$557만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2019년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.63억 중 54% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.69% 상승해 US$3.63억에 이르렀어요.
2019년 11월 5일에 제출된 Quantitative Advantage의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.