에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.37%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$4억
AUM 성장
-US$2960만
(-6.9%)
자금 흐름
-US$2734만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.55%
보유액
60
신규
16
증가
2
축소
27
청산됨
15
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1994만 |
| 2 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$1688만 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$1612만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$1228만 |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$1125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$2198만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+US$1829만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1549만 |
| 4 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$1325만 |
| 5 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$1314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$6040만 | 15.11% |
670,626
-52,773
| -7% | -US$480만 |
2014 Q2
1분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$3713만 | 9.29% |
457,274
-2,182
| -0.5% | -US$17.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$35억
| US$1934만 | 4.84% |
+323,466
| 신규 | +US$1994만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.7억
| US$1608만 | 4.02% |
+524,087
| 신규 | +US$1688만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
| US$1588만 | 3.97% |
+337,386
| 신규 | +US$1612만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43.9억
| US$1277만 | 3.19% |
475,385
-44,480
| -9% | -US$117만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$1262만 | 3.16% |
500,888
-46,364
| -8% | -US$116만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$1236만 | 3.09% |
+237,153
| 신규 | +US$1228만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.6억
| US$1190만 | 2.98% |
138,299
-11,690
| -8% | -US$102만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$1163만 | 2.91% |
106,568
-3,285
| -3% | -US$35.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1158만 | 2.9% |
102,613
-2,596
| -2% | -US$29.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$1150만 | 2.88% |
97,262
-2,175
| -2% | -US$25.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$1124만 | 2.81% |
+268,486
| 신규 | +US$1125만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.2억
| US$1112만 | 2.78% |
+337,968
| 신규 | +US$1120만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$1042만 | 2.61% |
249,786
+39,006
| +19% | +US$173만 |
2014 Q2
1분기
|
|
16
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.3억
| US$854만 | 2.14% |
+269,749
| 신규 | +US$895만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$838만 | 2.1% |
153,410
-1,230
| -0.8% | -US$6.75만 |
2014 Q2
1분기
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$683만 | 1.71% |
58,395
-481
| -0.8% | -US$5.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$679만 | 1.7% |
94,554
-6,277
| -6% | -US$47.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$670만 | 1.68% |
535,464
-5,360
| -1% | -US$6.66만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
21
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5억
| US$637만 | 1.59% |
57,848
-417
| -0.7% | -US$4.67만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.7억
| US$608만 | 1.52% |
+51,735
| 신규 | +US$602만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$597만 | 1.49% |
+128,666
| 신규 | +US$600만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
24
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$587만 | 1.47% |
206,153
-9,482
| -4% | -US$27.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.6억
| US$574만 | 1.44% |
56,138
-2,477
| -4% | -US$25.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Quantitative Advantage의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$4억였으며 전 분기 US$4.29억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage 측은 2014년 3분기에 순 US$2734만 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 US$2198만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Quantitative Advantage 측은 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF에 US$1934만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantitative Advantage의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 주식으로, US$1934만 상당의 323,466주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2014년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$173만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1549만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2014년 3분기에 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2198만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4억 중 53% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$4억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Quantitative Advantage의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.