에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.91%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.38억
AUM 성장
-US$202만
(-0.59%)
자금 흐름
-US$699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52%
보유액
50
신규
4
증가
9
축소
34
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$2745만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$2055만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$628만 |
| 4 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$434만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$62.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$2900만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2179만 |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$696만 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$478만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$52.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$3829만 | 11.33% |
346,643
-4,738
| -1% | -US$52.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$2793만 | 8.26% |
+436,244
| 신규 | +US$2745만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$2272만 | 6.72% |
224,620
+59
| +0% | +US$5.96천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2086만 | 6.17% |
+198,122
| 신규 | +US$2055만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$1504만 | 4.45% |
226,584
-6,473
| -3% | -US$43.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1135만 | 3.36% |
432,756
-12,088
| -3% | -US$29.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$17.5억
| US$1107만 | 3.28% |
287,943
-7,185
| -2% | -US$27만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7억
| US$1038만 | 3.07% |
311,657
-7,527
| -2% | -US$23.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$917만 | 2.71% |
81,403
+1,183
| +1% | +US$13.1만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$891만 | 2.64% |
289,602
+4,218
| +1% | +US$12.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$891만 | 2.64% |
81,006
+1,176
| +1% | +US$12.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$765만 | 2.26% |
137,259
-2,612
| -2% | -US$14.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$741만 | 2.19% |
153,626
-6,361
| -4% | -US$32만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$728만 | 2.15% |
64,481
+1,497
| +2% | +US$16.6만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$720만 | 2.13% |
50,983
-46
| -0.1% | -US$6.26천 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$700만 | 2.07% |
125,928
+2,634
| +2% | +US$14.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$693만 | 2.05% |
124,102
-4,623
| -4% | -US$26.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$667만 | 1.97% |
58,276
+1,246
| +2% | +US$13.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$656만 | 1.94% |
249,228
-7,908
| -3% | -US$20.9만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
20
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7억
| US$625만 | 1.85% |
+82,264
| 신규 | +US$628만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$607만 | 1.8% |
31,583
-23
| -0.1% | -US$4.38천 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$554만 | 1.64% |
68,566
-1,862
| -3% | -US$14.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$554만 | 1.64% |
68,310
-1,901
| -3% | -US$15.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$553만 | 1.64% |
102,619
-2,725
| -3% | -US$14.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$507만 | 1.5% |
54,476
-1,749
| -3% | -US$16.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Quantitative Advantage의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantitative Advantage의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$3.38억였으며 전 분기 US$3.4억보다 0.59% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Quantitative Advantage의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 9개 증가, 34개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF으로, 436,244주를 보유했으며 가치는 US$2793만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$2900만예요.
- Quantitative Advantage의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF으로, US$2793만 상당의 436,244주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Advantage로, 추정 증가액은 US$62.4만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2179만예요.
- Quantitative Advantage는 2016년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2900만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 52%를 차지해요.
- Quantitative Advantage는 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.59% 하락해 US$3.38억가 됐어요.
2016년 7월 22일에 제출된 Quantitative Advantage의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.