で公開中です！
詳しく見る
Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.91%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
-$202万
(-0.59%)
資金フロー
-$699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52%
保有額
50
新規
4
買い増し
9
減少
34
解消
3
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$2745万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$2055万 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$628万 |
| 4 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+$434万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$62.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$2900万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2179万 |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+$696万 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$478万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$52.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $3829万 | 11.33% |
346,643
-4,738
| -1% | -$52.3万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $2793万 | 8.26% |
+436,244
| 新規 | +$2745万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $2272万 | 6.72% |
224,620
+59
| +0% | +$5,960 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2086万 | 6.17% |
+198,122
| 新規 | +$2055万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $1504万 | 4.45% |
226,584
-6,473
| -3% | -$43.3万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $1135万 | 3.36% |
432,756
-12,088
| -3% | -$29.8万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
7
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$17.5億
| $1107万 | 3.28% |
287,943
-7,185
| -2% | -$27万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
$9.7億
| $1038万 | 3.07% |
311,657
-7,527
| -2% | -$23.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $917万 | 2.71% |
81,403
+1,183
| +1% | +$13.1万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $891万 | 2.64% |
289,602
+4,218
| +1% | +$12.9万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $891万 | 2.64% |
81,006
+1,176
| +1% | +$12.9万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $765万 | 2.26% |
137,259
-2,612
| -2% | -$14.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $741万 | 2.19% |
153,626
-6,361
| -4% | -$32万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $728万 | 2.15% |
64,481
+1,497
| +2% | +$16.6万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $720万 | 2.13% |
50,983
-46
| -0.1% | -$6,255 |
2014 Q3
7四半期
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $700万 | 2.07% |
125,928
+2,634
| +2% | +$14.5万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $693万 | 2.05% |
124,102
-4,623
| -4% | -$26.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $667万 | 1.97% |
58,276
+1,246
| +2% | +$13.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
19
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $656万 | 1.94% |
249,228
-7,908
| -3% | -$20.9万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
20
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.7億
| $625万 | 1.85% |
+82,264
| 新規 | +$628万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $607万 | 1.8% |
31,583
-23
| -0.1% | -$4,378 |
2016 Q1
1四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $554万 | 1.64% |
68,566
-1,862
| -3% | -$14.9万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $554万 | 1.64% |
68,310
-1,901
| -3% | -$15.3万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $553万 | 1.64% |
102,619
-2,725
| -3% | -$14.6万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $507万 | 1.5% |
54,476
-1,749
| -3% | -$16.6万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Quantitative Advantageの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantitative Advantageは$3.38億相当のポジションを50件保有しており、前四半期の$3.4億から0.59%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Quantitative Advantageの2016年第2四半期の報告書には、新規 4件、9件増加しました、34件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、保有株数は436,244株、評価額は$2793万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定額は$2900万でした。
- Quantitative Advantageが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、株数は436,244株、評価額は$2793万でした。
- Quantitative Advantageは2016年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.4万でした。
- Quantitative Advantageが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$2179万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2016年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2900万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの52%を占めています。
- Quantitative Advantageは2016年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.59%減少し、$3.38億となりました。
2016年7月22日に提出された、2016年第2四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。