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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.93%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.73億
運用資産残高の伸び率
+$4633万
(+14%)
資金フロー
+$784万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.87%
保有額
66
新規
8
買い増し
26
減少
22
解消
10
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$2420万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1391万 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$1057万 |
| 4 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+$996万 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$575万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$2332万 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$1513万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$1372万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$934万 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+$708万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $2698万 | 7.22% |
1,124,944
-49,756
| -4% | -$114万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
$4.35億
| $2572万 | 6.89% |
+293,631
| 新規 | +$2420万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
$230億
| $1786万 | 4.78% |
264,756
+28,200
| +12% | +$170万 |
2015 Q2
20四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $1682万 | 4.5% |
474,931
-16,320
| -3% | -$55.3万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $1612万 | 4.32% |
102,959
+6,121
| +6% | +$90.3万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.7億
| $1565万 | 4.19% |
225,547
+1,672
| +0.7% | +$11.1万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $1468万 | 3.93% |
+144,275
| 新規 | +$1391万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $1450万 | 3.88% |
416,280
+17,680
| +4% | +$55.2万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37億
| $1386万 | 3.71% |
279,770
+11,664
| +4% | +$57.1万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
10
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$78.3億
| $1286万 | 3.44% |
127,934
-150,436
| -54% | -$1513万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
11
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28億
| $1189万 | 3.19% |
217,088
+66,862
| +45% | +$361万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$15.6億
| $1189万 | 3.18% |
217,100
+192,600
| +786% | +$996万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.1億
| $1146万 | 3.07% |
102,701
+2,087
| +2% | +$22.9万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $1120万 | 3% |
+162,973
| 新規 | +$1057万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $914万 | 2.45% |
91,290
-17,076
| -16% | -$169万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $866万 | 2.32% |
98,037
+52,419
| +115% | +$458万 |
2014 Q1
25四半期
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$61.6億
| $802万 | 2.15% |
40,100
+25,716
| +179% | +$463万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.9億
| $794万 | 2.13% |
298,614
+15,015
| +5% | +$37.8万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
19
iShares US Financial Services ETF
IYG
$23.1億
| $773万 | 2.07% |
194,262
+110,733
| +133% | +$426万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $733万 | 1.96% |
153,918
-580
| -0.4% | -$2.6万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
$138億
| $723万 | 1.94% |
126,327
+101,862
| +416% | +$566万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $686万 | 1.84% |
38,084
+25,578
| +205% | +$433万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
$211億
| $648万 | 1.73% |
33,626
-14,172
| -30% | -$266万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
|
24
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.9億
| $586万 | 1.57% |
+139,761
| 新規 | +$575万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$23億
| $555万 | 1.49% |
111,715
+4,121
| +4% | +$19.9万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Quantitative Advantageは66銘柄を保有し、保有額は$3.73億でした。前四半期の$3.27億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Quantitative Advantageの2020年第2四半期の報告書には、新規 8件、26件増加しました、22件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Size Factor ETFで、保有株数は293,631株、評価額は$2572万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$2332万でした。
- Quantitative Advantageが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Size Factor ETFで、株数は293,631株、評価額は$2572万でした。
- Quantitative Advantageは2020年第2四半期にiShares US Consumer Discretionary ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$996万でした。
- Quantitative Advantageが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、推定$1513万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2020年第2四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2332万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.73億のポートフォリオの47%を占めています。
- Quantitative Advantageは2020年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.73億となりました。
2020年8月6日に提出された、2020年第2四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。