で公開中です！
詳しく見る
Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.93%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.46億
運用資産残高の伸び率
+$2953万
(+9.3%)
資金フロー
+$545万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.19%
保有額
57
新規
–
買い増し
37
減少
18
解消
2
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$90.5万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+$71.5万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$61.5万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$60.1万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$52.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$89.7万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$73.8万 |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+$7.49万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$7.33万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$7.25万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $5096万 | 14.75% |
1,013,135
+6,592
| +0.7% | +$33.1万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $2579万 | 7.46% |
438,682
+10,984
| +3% | +$61.5万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $1603万 | 4.64% |
724,104
+28,580
| +4% | +$60.1万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $1483万 | 4.29% |
137,748
+224
| +0.2% | +$2.36万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.7億
| $1364万 | 3.95% |
186,423
+10,111
| +6% | +$71.5万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $1104万 | 3.2% |
256,451
+370
| +0.1% | +$1.53万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $972万 | 2.81% |
67,150
+2,114
| +3% | +$29.5万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $968万 | 2.8% |
105,470
+975
| +0.9% | +$8.79万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
$211億
| $925万 | 2.68% |
53,621
+1,492
| +3% | +$25.3万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.9億
| $903万 | 2.61% |
322,078
-1,593
| -0.5% | -$4.36万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.1億
| $867万 | 2.51% |
82,185
+3,223
| +4% | +$33.5万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37億
| $865万 | 2.5% |
178,895
+6,961
| +4% | +$33.2万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$23億
| $835万 | 2.42% |
170,145
+7,007
| +4% | +$34万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $780万 | 2.26% |
155,577
+3,987
| +3% | +$19.5万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
$230億
| $776万 | 2.25% |
162,908
+2,396
| +1% | +$10.7万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $734万 | 2.12% |
240,096
+6,483
| +3% | +$19.7万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
17
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$15.4億
| $722万 | 2.09% |
181,260
+5,112
| +3% | +$19.5万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$56.2億
| $679万 | 1.97% |
94,323
-1,035
| -1% | -$7.25万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $674万 | 1.95% |
268,920
+7,624
| +3% | +$17.7万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
20
iShares US Financial Services ETF
IYG
$23.1億
| $644万 | 1.86% |
154,797
+1,611
| +1% | +$6.68万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
21
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$84.1億
| $640万 | 1.85% |
44,060
+1,302
| +3% | +$18.1万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28億
| $600万 | 1.74% |
118,631
+5,805
| +5% | +$28.9万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
$138億
| $559万 | 1.62% |
86,621
+2,225
| +3% | +$14.4万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $522万 | 1.51% |
127,796
+1,691
| +1% | +$6.76万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$33.9億
| $518万 | 1.5% |
87,474
+1,226
| +1% | +$7.17万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Quantitative Advantageは57銘柄を保有し、保有額は$3.46億でした。前四半期の$3.16億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
2019年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.5%でした。 Quantitative Advantageは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち2を解消し、57ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Quantitative Advantageは2019年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.5万でした。
- Quantitative Advantageが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco DB US Dollar Index Bullish Fundで、推定$7.49万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2019年第1四半期にiShares MSCI ACWI ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$89.7万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.46億のポートフォリオの49%を占めています。
- Quantitative Advantageは2019年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$3.46億となりました。
2019年5月3日に提出された、2019年第1四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。