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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.04%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$5.8億
運用資産残高の伸び率
+$6367万
(+12%)
資金フロー
+$3259万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.04%
保有額
68
新規
8
買い増し
50
減少
8
解消
–
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$447万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$402万 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$177万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$166万 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$68.4万 |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$62.6万 |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$51.8万 |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+$30.9万 |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$27.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$768億
| $5157万 | 8.9% |
228,901
+7,227
| +3% | +$160万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$197億
| $4555万 | 7.86% |
177,988
+17,938
| +11% | +$447万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6640億
| $3914万 | 6.75% |
175,657
+18,521
| +12% | +$402万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.3億
| $3281万 | 5.66% |
192,646
+9,578
| +5% | +$160万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
$220億
| $3050万 | 5.26% |
306,809
+17,698
| +6% | +$165万 |
2015 Q2
24四半期
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$120億
| $2340万 | 4.04% |
315,995
+2,756
| +0.9% | +$20.1万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $2179万 | 3.76% |
623,930
+22,731
| +4% | +$79.2万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1317億
| $1979万 | 3.41% |
397,104
+464
| +0.1% | +$2.19万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$650億
| $1909万 | 3.29% |
301,201
+26,271
| +10% | +$166万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$146億
| $1801万 | 3.11% |
209,350
+21,229
| +11% | +$177万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1741万 | 3% |
302,657
+22,975
| +8% | +$132万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.7億
| $1725万 | 2.98% |
222,245
+14,672
| +7% | +$113万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $1610万 | 2.78% |
157,218
+5,805
| +4% | +$59.5万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
$1649億
| $1409万 | 2.43% |
164,021
+19,111
| +13% | +$163万 |
2014 Q1
29四半期
|
|
15
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.8億
| $1348万 | 2.33% |
417,888
+47,588
| +13% | +$153万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.7億
| $1249万 | 2.15% |
406,783
+24,066
| +6% | +$74.6万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.7億
| $1134万 | 1.96% |
183,675
+11,262
| +7% | +$68.8万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$60.4億
| $1129万 | 1.95% |
35,947
+182
| +0.5% | +$5.58万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$487億
| $1113万 | 1.92% |
88,362
+5,213
| +6% | +$63.9万 |
2017 Q3
15四半期
|
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$88.9億
| $1060万 | 1.83% |
95,540
-6,199
| -6% | -$68.4万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.6億
| $1031万 | 1.78% |
213,006
-12,955
| -6% | -$62.6万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.61億
| $972万 | 1.68% |
100,451
+9,017
| +10% | +$86.4万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$97.6億
| $840万 | 1.45% |
55,110
+5,941
| +12% | +$87.9万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
24
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$22億
| $829万 | 1.43% |
202,463
-4,062
| -2% | -$16.5万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
$136億
| $816万 | 1.41% |
90,210
+1,083
| +1% | +$9.8万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Quantitative Advantageは68銘柄を保有し、保有額は$5.8億でした。前四半期の$5.16億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Quantitative Advantageは2021年第2四半期に純新規資金として$3259万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は2,358株、評価額は$101万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定$68.4万相当を売却しました。
- Quantitative Advantageが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は2,358株、評価額は$101万でした。
- Quantitative Advantageは2021年第2四半期にiShares Russell 3000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$447万でした。
- Quantitative Advantageが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定$68.4万相当を減らしました。
- 2021年第2四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$5.8億のポートフォリオの52%を占めています。
- Quantitative Advantageは2021年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.8億となりました。
2021年8月13日に提出された、2021年第2四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。