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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.38%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$5.76億
運用資産残高の伸び率
-$7403万
(-11%)
資金フロー
+$1047万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.03%
保有額
98
新規
12
買い増し
43
減少
36
解消
7
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+$143万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$141万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$107万 |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+$105万 |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$112万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$68.8万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$52.3万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$51.5万 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$48.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$142億
| $4675万 | 8.11% |
1,162,381
-11,742
| -1% | -$51.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.3億
| $3843万 | 6.67% |
384,881
-3,908
| -1% | -$39万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $2937万 | 5.1% |
367,374
-871
| -0.2% | -$7.71万 |
2015 Q2
28四半期
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22億
| $2808万 | 4.87% |
193,376
-7,062
| -4% | -$112万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $2785万 | 4.83% |
147,646
+6,853
| +5% | +$141万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $2126万 | 3.69% |
97,782
+676
| +0.7% | +$16万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $2094万 | 3.63% |
328,576
+6,517
| +2% | +$44.7万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $1975万 | 3.43% |
552,434
+5,234
| +1% | +$21万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $1939万 | 3.36% |
388,094
+16,501
| +4% | +$88.4万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.1億
| $1922万 | 3.33% |
692,011
+17,645
| +3% | +$53.4万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $1859万 | 3.23% |
455,424
+11,952
| +3% | +$53.8万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.62億
| $1597万 | 2.77% |
174,485
+5,584
| +3% | +$55.3万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $1497万 | 2.6% |
199,741
+9,501
| +5% | +$77.1万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.9億
| $1412万 | 2.45% |
492,279
+4,567
| +0.9% | +$13.5万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $1276万 | 2.21% |
99,471
-27
| -0% | -$3,539 |
2017 Q3
19四半期
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.7億
| $1135万 | 1.97% |
455,863
+6,315
| +1% | +$17.2万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
17
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.4億
| $939万 | 1.63% |
228,001
+9,607
| +4% | +$43.1万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.4億
| $930万 | 1.61% |
188,262
-2,109
| -1% | -$11.4万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $919万 | 1.59% |
69,712
+3,626
| +5% | +$51.9万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $888万 | 1.54% |
115,097
+4,353
| +4% | +$36.8万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.9億
| $853万 | 1.48% |
202,274
-11,184
| -5% | -$48.2万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $850万 | 1.47% |
89,184
-5,386
| -6% | -$52.3万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $837万 | 1.45% |
186,016
-14,213
| -7% | -$68.8万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.3億
| $761万 | 1.32% |
134,165
+1,230
| +0.9% | +$7.94万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
25
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$58.3億
| $761万 | 1.32% |
33,451
+920
| +3% | +$24万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Quantitative Advantageは$5.76億相当のポジションを98件保有しており、前四半期の$6.5億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Quantitative Advantageの2022年第2四半期の報告書には、新規 12件、43件増加しました、36件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は33,150株、評価額は$132万でした。 最も大きな売却はNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFで、推定額は$112万でした。
- Quantitative Advantageが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は33,150株、評価額は$132万でした。
- Quantitative Advantageは2022年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$141万でした。
- Quantitative Advantageが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFで、推定$112万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2022年第2四半期にInnovator Deepwater Frontier Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.3万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$5.76億のポートフォリオの47%を占めています。
- Quantitative Advantageは2022年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$5.76億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。