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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.57%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.15億
運用資産残高の伸び率
-$1209万
(-3.7%)
資金フロー
-$2482万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.82%
保有額
52
新規
2
買い増し
8
減少
38
解消
4
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$882万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$572万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$443万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$257万 |
| 5 |
Invesco DB Energy Fund
DBE
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+$996万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$978万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$614万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$195万 |
| 5 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+$144万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $4475万 | 14.19% |
430,106
-18,807
| -4% | -$195万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $2813万 | 8.92% |
294,940
-15,142
| -5% | -$144万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.4億
| $1860万 | 5.9% |
293,922
+92,429
| +46% | +$572万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $1776万 | 5.63% |
451,789
-31,374
| -6% | -$120万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1171万 | 3.71% |
268,480
+104,499
| +64% | +$443万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
6
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.4億
| $1033万 | 3.28% |
283,959
-27,771
| -9% | -$102万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $1024万 | 3.25% |
302,924
-38,528
| -11% | -$125万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $974万 | 3.09% |
149,723
-17,000
| -10% | -$110万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.2億
| $943万 | 2.99% |
105,834
-11,421
| -10% | -$100万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
10
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.2億
| $901万 | 2.86% |
+102,345
| 新規 | +$882万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $898万 | 2.85% |
74,001
+9,495
| +15% | +$114万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $875万 | 2.77% |
182,926
+55,232
| +43% | +$257万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
13
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $844万 | 2.68% |
83,470
-10,631
| -11% | -$107万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $682万 | 2.16% |
62,829
-10,038
| -14% | -$109万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $678万 | 2.15% |
63,637
-9,496
| -13% | -$101万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $672万 | 2.13% |
111,192
-8,509
| -7% | -$51.8万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $666万 | 2.11% |
393,008
-30,680
| -7% | -$50.1万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.1億
| $642万 | 2.04% |
307,725
-23,520
| -7% | -$48.7万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
19
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.62億
| $617万 | 1.96% |
97,741
+27,690
| +40% | +$171万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $617万 | 1.96% |
28,512
-2,090
| -7% | -$44.6万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
21
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.2億
| $598万 | 1.9% |
50,243
-3,643
| -7% | -$43万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $562万 | 1.78% |
103,076
-12,508
| -11% | -$67.9万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $556万 | 1.76% |
48,452
-6,213
| -11% | -$70.8万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $454万 | 1.44% |
56,875
-8,123
| -12% | -$64.6万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $452万 | 1.43% |
86,063
-12,734
| -13% | -$66.7万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Quantitative Advantageは$3.15億相当のポジションを52件保有しており、前四半期の$3.27億から3.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Quantitative Advantageは2017年第1四半期に純額で$2482万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、38銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Telecommunications ETFで、推定 $996万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Quantitative Advantageは$901万相当のFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFの新規ポジションを取りました。
- Quantitative Advantageが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFで、株数は102,345株、評価額は$901万でした。
- Quantitative Advantageは2017年第1四半期にVanguard FTSE Pacific ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$572万でした。
- Quantitative Advantageが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2017年第1四半期にiShares US Telecommunications ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$996万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.15億のポートフォリオの54%を占めています。
- Quantitative Advantageは2017年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%減少し、$3.15億となりました。
2017年5月4日に提出された、2017年第1四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。