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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 315 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.1 M
(-3.7%)
Flujo de capital
-USD 24.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.82%
Posición
52
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 8.82 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 4.43 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
Invesco DB Energy Fund
DBE
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 10 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 6.14 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+USD 1.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 44.7 M | 14.19% |
430,106
-18,807
| -4% | -USD 1.95 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 28.1 M | 8.92% |
294,940
-15,142
| -5% | -USD 1.44 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 18.6 M | 5.9% |
293,922
+92,429
| +46% | +USD 5.72 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 17.8 M | 5.63% |
451,789
-31,374
| -6% | -USD 1.2 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 11.7 M | 3.71% |
268,480
+104,499
| +64% | +USD 4.43 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
6
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2239 M
| USD 10.3 M | 3.28% |
283,959
-27,771
| -9% | -USD 1.02 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 10.2 M | 3.25% |
302,924
-38,528
| -11% | -USD 1.25 M |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 9.7 M | 3.09% |
149,723
-17,000
| -10% | -USD 1.1 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1321 M
| USD 9.43 M | 2.99% |
105,834
-11,421
| -10% | -USD 1 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5117 M
| USD 9.01 M | 2.86% |
+102,345
| Nuevas | +USD 8.82 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 8.98 M | 2.85% |
74,001
+9,495
| +15% | +USD 1.14 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 8.75 M | 2.77% |
182,926
+55,232
| +43% | +USD 2.57 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1667 M
| USD 8.44 M | 2.68% |
83,470
-10,631
| -11% | -USD 1.07 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 6.82 M | 2.16% |
62,829
-10,038
| -14% | -USD 1.09 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 6.78 M | 2.15% |
63,637
-9,496
| -13% | -USD 1.01 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 6.72 M | 2.13% |
111,192
-8,509
| -7% | -USD 518 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 6.66 M | 2.11% |
393,008
-30,680
| -7% | -USD 501 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 710 M
| USD 6.42 M | 2.04% |
307,725
-23,520
| -7% | -USD 487 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 462 M
| USD 6.17 M | 1.96% |
97,741
+27,690
| +40% | +USD 1.71 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.17 M | 1.96% |
28,512
-2,090
| -7% | -USD 446 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3218 M
| USD 5.98 M | 1.9% |
50,243
-3,643
| -7% | -USD 430 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 5.62 M | 1.78% |
103,076
-12,508
| -11% | -USD 679 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 5.56 M | 1.76% |
48,452
-6,213
| -11% | -USD 708 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 4.54 M | 1.44% |
56,875
-8,123
| -12% | -USD 646 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 4.52 M | 1.43% |
86,063
-12,734
| -13% | -USD 667 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Quantitative Advantage mantenía 52 posiciones valuadas en USD 315 M, un 3.7% menos que los USD 327 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Quantitative Advantage registró retiros netos por USD 24.8 M en T1 2017, cerró 4 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Telecommunications ETF, una posición estimada en USD 10 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Quantitative Advantage abrió una nueva posición en First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF por valor de USD 9.01 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T1 2017 fue First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 102,345 acciones por un valor de USD 9.01 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Pacific ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 5.72 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T1 2017 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares US Telecommunications ETF en T1 2017, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 54% de su cartera de USD 315 M en T1 2017.
- Quantitative Advantage abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage cayó 3.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 315 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T1 2017, presentado el 4 may 2017.