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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 411 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.7 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 71.8 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.81%
Posición
54
Nuevas
14
Aumentadas
5
Reducidas
22
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 41.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 24.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 18.8 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 12.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 54.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 28 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 12 M |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 10.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7805 M
| USD 42.8 M | 10.4% |
+789,484
| Nuevas | +USD 41.2 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 27.6 M | 6.7% |
568,310
+229,413
| +68% | +USD 10.5 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
iShares Europe ETF
IEV
USD 1574 M
| USD 27.4 M | 6.67% |
621,672
+256,563
| +70% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.6 mil M
| USD 27.4 M | 6.66% |
574,227
+231,461
| +68% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.9 mil M
| USD 25 M | 6.08% |
+218,393
| Nuevas | +USD 24.1 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 20.2 M | 4.91% |
+656,368
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 19 M | 4.62% |
187,399
-103,245
| -36% | -USD 10.5 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1645 M
| USD 18.9 M | 4.59% |
+179,859
| Nuevas | +USD 18.8 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 16.5 M | 4% |
415,668
+172,058
| +71% | +USD 6.55 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 13.1 M | 3.18% |
+239,843
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8626 M
| USD 13 M | 3.17% |
214,698
+97,083
| +83% | +USD 5.68 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 11.3 M | 2.74% |
+140,186
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1226 M
| USD 8.28 M | 2.01% |
301,048
-125,056
| -29% | -USD 3.37 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1946 M
| USD 8.28 M | 2.01% |
281,404
-108,544
| -28% | -USD 3.14 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4606 M
| USD 8.27 M | 2.01% |
386,880
-152,195
| -28% | -USD 3.23 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1836 M
| USD 8.26 M | 2.01% |
+182,444
| Nuevas | +USD 8.05 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2261 M
| USD 8.25 M | 2.01% |
334,113
-137,118
| -29% | -USD 3.43 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.6 mil M
| USD 7.85 M | 1.91% |
+76,838
| Nuevas | +USD 7.77 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
19
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
USD 367 M
| USD 6.77 M | 1.65% |
+62,411
| Nuevas | +USD 6.58 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
CYB
20
Dejó de cotizar
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| USD 6.75 M | 1.64% |
256,963
-33,509
| -12% | -USD 876 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 330 M
| USD 6.62 M | 1.61% |
49,478
-9,180
| -16% | -USD 1.21 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 6.54 M | 1.59% |
98,800
-71,985
| -42% | -USD 4.89 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Invesco DB Oil Fund
DBO
USD 324 M
| USD 6.51 M | 1.58% |
+237,145
| Nuevas | +USD 6.51 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 4.98 M | 1.21% |
77,983
-12,144
| -13% | -USD 744 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 4.59 M | 1.12% |
50,098
-84,377
| -63% | -USD 7.74 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Quantitative Advantage mantenía 54 posiciones por un valor de USD 411 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2013 de Quantitative Advantage muestra 14 nuevos, Aumentaron 5, 22 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 789,484 acciones con un valor de USD 42.8 M. La mayor venta fue iShares S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 54.2 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T3 2013 fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 789,484 acciones por un valor de USD 42.8 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en iShares Europe ETF durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T3 2013 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2013, con una venta estimada de USD 54.2 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 58% de su cartera de USD 411 M en T3 2013.
- Quantitative Advantage abrió 14 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 411 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T3 2013, presentado el 31 oct 2013.