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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.91%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.02 M
(-0.59%)
Flujo de capital
-USD 6.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52%
Posición
50
Nuevas
4
Aumentadas
9
Reducidas
34
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 20.5 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 6.28 M |
| 4 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+USD 4.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 624 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 29 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 523 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 38.3 M | 11.33% |
346,643
-4,738
| -1% | -USD 523 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 27.9 M | 8.26% |
+436,244
| Nuevas | +USD 27.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 22.7 M | 6.72% |
224,620
+59
| +0% | +USD 5.96 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 20.9 M | 6.17% |
+198,122
| Nuevas | +USD 20.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 15 M | 4.45% |
226,584
-6,473
| -3% | -USD 433 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 11.4 M | 3.36% |
432,756
-12,088
| -3% | -USD 298 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1753 M
| USD 11.1 M | 3.28% |
287,943
-7,185
| -2% | -USD 270 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 966 M
| USD 10.4 M | 3.07% |
311,657
-7,527
| -2% | -USD 236 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 9.17 M | 2.71% |
81,403
+1,183
| +1% | +USD 131 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 8.91 M | 2.64% |
289,602
+4,218
| +1% | +USD 129 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 8.91 M | 2.64% |
81,006
+1,176
| +1% | +USD 129 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 7.65 M | 2.26% |
137,259
-2,612
| -2% | -USD 146 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 7.41 M | 2.19% |
153,626
-6,361
| -4% | -USD 320 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 7.28 M | 2.15% |
64,481
+1,497
| +2% | +USD 166 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 7.2 M | 2.13% |
50,983
-46
| -0.1% | -USD 6.26 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 7 M | 2.07% |
125,928
+2,634
| +2% | +USD 145 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.93 M | 2.05% |
124,102
-4,623
| -4% | -USD 266 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 6.67 M | 1.97% |
58,276
+1,246
| +2% | +USD 134 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 6.56 M | 1.94% |
249,228
-7,908
| -3% | -USD 209 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1372 M
| USD 6.25 M | 1.85% |
+82,264
| Nuevas | +USD 6.28 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.07 M | 1.8% |
31,583
-23
| -0.1% | -USD 4.38 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 5.54 M | 1.64% |
68,566
-1,862
| -3% | -USD 149 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 5.54 M | 1.64% |
68,310
-1,901
| -3% | -USD 153 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 5.53 M | 1.64% |
102,619
-2,725
| -3% | -USD 146 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 5.07 M | 1.5% |
54,476
-1,749
| -3% | -USD 166 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantitative Advantage mantenía 50 posiciones valuadas en USD 338 M, un 0.59% menos que los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Quantitative Advantage muestra 4 nuevos, Aumentaron 9, 34 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 436,244 acciones con un valor de USD 27.9 M. La mayor venta fue iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T2 2016 fue iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 436,244 acciones por un valor de USD 27.9 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 624 k.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T2 2016 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 21.8 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 29 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 52% de su cartera de USD 338 M en T2 2016.
- Quantitative Advantage abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage cayó 0.59% frente al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T2 2016, presentado el 22 jul 2016.