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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.12%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 43.4 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 17.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.01%
Posición
76
Nuevas
23
Aumentadas
9
Reducidas
25
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 50.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 12.4 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 9.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 50.5 M | 15.97% |
+1,006,543
| Nuevas | +USD 50.5 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.6 mil M
| USD 22.4 M | 7.09% |
427,698
-20,370
| -5% | -USD 1.12 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 13.5 M | 4.26% |
+137,524
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 13.3 M | 4.22% |
+695,524
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 11.4 M | 3.62% |
176,312
-8,988
| -5% | -USD 627 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.6 mil M
| USD 9.8 M | 3.11% |
+256,081
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 9.04 M | 2.86% |
104,495
+12,656
| +14% | +USD 1.15 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.6 mil M
| USD 8.37 M | 2.65% |
52,129
+5,992
| +13% | +USD 1.02 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 8.3 M | 2.63% |
65,036
-27,122
| -29% | -USD 3.74 M |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5876 M
| USD 8.21 M | 2.6% |
323,671
-190,152
| -37% | -USD 5.13 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3757 M
| USD 8.14 M | 2.58% |
171,934
+44,352
| +35% | +USD 2.08 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8881 M
| USD 8.12 M | 2.57% |
78,962
-1,410
| -2% | -USD 143 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2308 M
| USD 7.72 M | 2.44% |
163,138
-3,140
| -2% | -USD 155 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 7.04 M | 2.23% |
233,613
+192,454
| +468% | +USD 5.79 M |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 6.91 M | 2.19% |
151,590
-29,086
| -16% | -USD 1.4 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 6.42 M | 2.03% |
160,512
-127,184
| -44% | -USD 5.51 M |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5470 M
| USD 6.36 M | 2.01% |
95,358
-36,408
| -28% | -USD 2.5 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
18
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1376 M
| USD 6.25 M | 1.98% |
+176,148
| Nuevas | +USD 6.73 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2256 M
| USD 5.73 M | 1.81% |
153,186
-135,294
| -47% | -USD 5.58 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8286 M
| USD 5.61 M | 1.78% |
+42,758
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2840 M
| USD 5.57 M | 1.76% |
+112,826
| Nuevas | +USD 5.5 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 5.45 M | 1.72% |
261,296
-182,472
| -41% | -USD 4.13 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.5 mil M
| USD 5.01 M | 1.59% |
84,396
-19,919
| -19% | -USD 1.29 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3346 M
| USD 4.82 M | 1.53% |
+86,248
| Nuevas | +USD 4.84 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 4.68 M | 1.48% |
126,105
-231,650
| -65% | -USD 9.17 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Quantitative Advantage mantenía 76 posiciones valuadas en USD 316 M, un 12% menos que los USD 359 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Quantitative Advantage registró retiros netos por USD 17.2 M en T4 2018, cerró 19 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue iShares S&P 500 Growth ETF, una posición estimada en USD 25.7 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Quantitative Advantage abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF por valor de USD 50.5 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T4 2018 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 1,006,543 acciones por un valor de USD 50.5 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 5.79 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T4 2018 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 25.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 49% de su cartera de USD 316 M en T4 2018.
- Quantitative Advantage abrió 23 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T4 2018, presentado el 13 feb 2019.