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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.27%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 355 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.4 M
(-8.6%)
Flujo de capital
-USD 15.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.78%
Posición
55
Nuevas
13
Aumentadas
6
Reducidas
26
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 43.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 23.2 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 22.1 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 9.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 37.1 M |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 24.9 M |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 11.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 43.5 M | 12.26% |
+394,047
| Nuevas | +USD 43.5 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 30.3 M | 8.55% |
771,476
-595,468
| -44% | -USD 24.9 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 27.8 M | 7.83% |
275,487
+218,275
| +382% | +USD 22.1 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 23.8 M | 6.71% |
1,422,516
+1,310,010
| +1,164% | +USD 23.2 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 14.2 M | 4.01% |
297,508
-9,333
| -3% | -USD 466 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1228 M
| USD 11.3 M | 3.19% |
329,116
-14,264
| -4% | -USD 514 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4396 M
| USD 10.6 M | 2.98% |
378,015
-15,590
| -4% | -USD 485 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5518 M
| USD 10.2 M | 2.88% |
+163,675
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 9.8 M | 2.76% |
96,786
-3,981
| -4% | -USD 477 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 9.28 M | 2.62% |
84,658
+63,351
| +297% | +USD 6.91 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 9.22 M | 2.6% |
84,113
-6,290
| -7% | -USD 686 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 9.18 M | 2.59% |
+300,608
| Nuevas | +USD 9.18 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 8.32 M | 2.35% |
233,352
-1,365
| -0.6% | -USD 52.4 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 413 M
| USD 7.87 M | 2.22% |
317,387
-215,625
| -40% | -USD 5.8 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5829 M
| USD 7.13 M | 2.01% |
60,539
+654
| +1% | +USD 80.9 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 7.11 M | 2.01% |
65,911
-26,792
| -29% | -USD 2.85 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 7.09 M | 2% |
+130,602
| Nuevas | +USD 7.08 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1640 M
| USD 6.99 M | 1.97% |
204,366
-133,869
| -40% | -USD 4.71 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9161 M
| USD 6.78 M | 1.91% |
259,925
-103,808
| -29% | -USD 2.92 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 6.65 M | 1.88% |
268,860
-171,528
| -39% | -USD 4.43 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 6.58 M | 1.86% |
53,695
+603
| +1% | +USD 82.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 5.78 M | 1.63% |
+71,844
| Nuevas | +USD 5.76 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 5.75 M | 1.62% |
107,758
-2,513
| -2% | -USD 133 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 5.75 M | 1.62% |
+72,119
| Nuevas | +USD 5.73 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
25
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
USD 428 M
| USD 5.66 M | 1.6% |
123,739
+3,486
| +3% | +USD 195 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Quantitative Advantage mantenía 55 posiciones valuadas en USD 355 M, un 8.6% menos que los USD 388 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Quantitative Advantage registró retiros netos por USD 15.6 M en T3 2015, cerró 10 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 15.6 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Quantitative Advantage abrió una nueva posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 43.5 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T3 2015 fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 394,047 acciones por un valor de USD 43.5 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 23.2 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T3 2015 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 37.1 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund en T3 2015, con una venta estimada de USD 15.6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 54% de su cartera de USD 355 M en T3 2015.
- Quantitative Advantage abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage cayó 8.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 355 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T3 2015, presentado el 9 nov 2015.