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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.64%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 359 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.3 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 3.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.06%
Posición
59
Nuevas
6
Aumentadas
34
Reducidas
13
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 25 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 25 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 15.1 M |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 6.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 23.4 M |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 16.2 M |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+USD 5.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77 mil M
| USD 25.7 M | 7.16% |
+580,660
| Nuevas | +USD 25 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 25.6 M | 7.11% |
+448,068
| Nuevas | +USD 25 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46 mil M
| USD 15.8 M | 4.39% |
394,804
-6,316
| -2% | -USD 245 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 15.5 M | 4.31% |
357,755
+716
| +0.2% | +USD 30.9 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7330 M
| USD 15.2 M | 4.24% |
+307,702
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5960 M
| USD 15.2 M | 4.23% |
+513,823
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1215 M
| USD 14.6 M | 4.07% |
276,188
+4,136
| +2% | +USD 211 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.9 mil M
| USD 14 M | 3.88% |
287,696
+7,332
| +3% | +USD 347 k |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 464 M
| USD 13.8 M | 3.84% |
185,300
+1,172
| +0.6% | +USD 86.5 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 13.8 M | 3.84% |
92,158
+654
| +0.7% | +USD 96.2 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2221 M
| USD 12.8 M | 3.57% |
288,480
+5,751
| +2% | +USD 260 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 11.2 M | 3.13% |
443,768
+43,032
| +11% | +USD 1.05 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5511 M
| USD 9.6 M | 2.67% |
131,766
+1,195
| +0.9% | +USD 86.2 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 9.4 M | 2.62% |
180,676
-752
| -0.4% | -USD 39.2 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 9.01 M | 2.51% |
144,703
+2,025
| +1% | +USD 126 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 8.74 M | 2.43% |
91,839
+2,155
| +2% | +USD 195 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2302 M
| USD 8.33 M | 2.32% |
166,278
-1,179
| -0.7% | -USD 59 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 8.32 M | 2.32% |
46,137
+12,469
| +37% | +USD 2.14 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8691 M
| USD 8.23 M | 2.29% |
80,372
-448
| -0.6% | -USD 46.1 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2991 M
| USD 7.93 M | 2.21% |
272,739
+2,111
| +0.8% | +USD 61 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 7.24 M | 2.01% |
104,315
-49,173
| -32% | -USD 3.48 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5941 M
| USD 6.72 M | 1.87% |
37,260
+202
| +0.5% | +USD 35.7 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3717 M
| USD 6.03 M | 1.68% |
+127,582
| Nuevas | +USD 6.05 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5347 M
| USD 5.77 M | 1.6% |
121,825
+10,031
| +9% | +USD 473 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.2 mil M
| USD 5.24 M | 1.46% |
138,490
+3,286
| +2% | +USD 123 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Quantitative Advantage mantenía 59 posiciones por un valor de USD 359 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Quantitative Advantage muestra 6 nuevos, Aumentaron 34, 13 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 448,068 acciones con un valor de USD 25.6 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T3 2018 fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 448,068 acciones por un valor de USD 25.6 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard Health Care ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T3 2018 fue en State Street SPDR Portfolio TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 5.58 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 25.6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 47% de su cartera de USD 359 M en T3 2018.
- Quantitative Advantage abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 359 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T3 2018, presentado el 7 nov 2018.