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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3 M
(-0.85%)
Flujo de capital
-USD 9.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.8%
Posición
52
Nuevas
7
Aumentadas
13
Reducidas
25
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 39.5 M |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 8.54 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 8.37 M |
| 5 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 8.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.4 mil M
| USD 39.3 M | 11.19% |
+1,358,976
| Nuevas | +USD 39.5 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 30.3 M | 8.61% |
1,707,840
+285,324
| +20% | +USD 5.11 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 18 M | 5.13% |
163,672
-230,375
| -58% | -USD 25.4 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5518 M
| USD 15.4 M | 4.39% |
238,097
+74,422
| +45% | +USD 4.85 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 14.2 M | 4.03% |
140,912
-134,575
| -49% | -USD 13.6 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 14.2 M | 4.03% |
283,326
-14,182
| -5% | -USD 709 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1228 M
| USD 11.5 M | 3.27% |
317,756
-11,360
| -3% | -USD 413 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1342 M
| USD 10.8 M | 3.08% |
299,508
+95,142
| +47% | +USD 3.43 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 10.7 M | 3.04% |
94,626
-2,160
| -2% | -USD 234 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 10.6 M | 3.03% |
397,352
+128,492
| +48% | +USD 3.46 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3816 M
| USD 10.5 M | 2.99% |
+237,522
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 8.84 M | 2.51% |
81,797
-2,861
| -3% | -USD 311 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 8.83 M | 2.51% |
290,384
-10,224
| -3% | -USD 312 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 8.74 M | 2.49% |
81,167
-2,946
| -4% | -USD 321 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 8.33 M | 2.37% |
+167,028
| Nuevas | +USD 8.54 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 8.28 M | 2.35% |
+146,053
| Nuevas | +USD 8.37 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
USD 1574 M
| USD 7.76 M | 2.21% |
+193,592
| Nuevas | +USD 8.02 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5829 M
| USD 7.38 M | 2.1% |
60,254
-285
| -0.5% | -USD 35.5 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8076 M
| USD 6.94 M | 1.97% |
53,754
+15,893
| +42% | +USD 2.03 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 6.76 M | 1.92% |
64,040
-1,871
| -3% | -USD 199 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 6.76 M | 1.92% |
126,012
-4,590
| -4% | -USD 248 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 6.7 M | 1.91% |
138,232
+41,563
| +43% | +USD 2.03 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 6.65 M | 1.89% |
+491,424
| Nuevas | +USD 6.71 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
USD 428 M
| USD 6.25 M | 1.78% |
123,705
-34
| -0% | -USD 1.68 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 5.75 M | 1.64% |
72,254
+410
| +0.6% | +USD 32.8 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Quantitative Advantage mantenía 52 posiciones valuadas en USD 352 M, un 0.85% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Quantitative Advantage muestra 7 nuevos, Aumentaron 13, 25 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Growth ETF: 1,358,976 acciones con un valor de USD 39.3 M. La mayor venta fue iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF, por un valor estimado de USD 30.3 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T4 2015 fue iShares S&P 500 Growth ETF: 1,358,976 acciones por un valor de USD 39.3 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 5.11 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T4 2015 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 30.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 50% de su cartera de USD 352 M en T4 2015.
- Quantitative Advantage abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage cayó 0.85% frente al trimestre anterior, hasta USD 352 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T4 2015, presentado el 8 feb 2016.