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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.09%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 689 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.2 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.11%
Posición
124
Nuevas
12
Aumentadas
75
Reducidas
24
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 50.5 M |
| 2 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+USD 3.15 M |
| 4 |
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 48.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 4.05 M |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 51.3 M | 7.44% |
+2,040,981
| Nuevas | +USD 50.5 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 35.4 M | 5.14% |
173,594
+8,852
| +5% | +USD 1.77 M |
2016 Q3
26 trimestres
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 33.1 M | 4.8% |
356,495
+1,299
| +0.4% | +USD 109 k |
2015 Q2
31 trimestres
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2185 M
| USD 28.8 M | 4.17% |
183,498
+2,069
| +1% | +USD 323 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 24 M | 3.48% |
448,686
+15,824
| +4% | +USD 838 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 23.3 M | 3.37% |
314,920
-10,030
| -3% | -USD 712 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 22.8 M | 3.31% |
826,780
+35,460
| +4% | +USD 935 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 22.6 M | 3.28% |
96,020
+140
| +0.1% | +USD 32.3 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 21.8 M | 3.17% |
526,844
-17,048
| -3% | -USD 729 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 20.3 M | 2.95% |
660,410
+36,854
| +6% | +USD 1.12 M |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 18.9 M | 2.74% |
197,903
+5,709
| +3% | +USD 551 k |
2016 Q3
26 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 17.5 M | 2.54% |
215,777
-8,581
| -4% | -USD 680 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 17.1 M | 2.48% |
416,130
+27,702
| +7% | +USD 1.13 M |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 16.6 M | 2.41% |
178,755
+12,225
| +7% | +USD 1.13 M |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
15
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
| USD 14.6 M | 2.12% |
501,438
+18,327
| +4% | +USD 532 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
16
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 12.7 M | 1.84% |
373,363
-16,779
| -4% | -USD 567 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 12.6 M | 1.82% |
97,015
+33
| +0% | +USD 4.31 k |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
18
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 12.2 M | 1.77% |
263,013
+6,186
| +2% | +USD 284 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 11.7 M | 1.7% |
82,035
+2,200
| +3% | +USD 305 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
20
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1663 M
| USD 11.2 M | 1.63% |
427,063
-9,713
| -2% | -USD 252 k |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 9.6 M | 1.4% |
123,683
+4,233
| +4% | +USD 358 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 9.19 M | 1.33% |
36,386
+1,778
| +5% | +USD 433 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 9.05 M | 1.31% |
185,492
+743
| +0.4% | +USD 35.8 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
24
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
| USD 8.87 M | 1.29% |
176,361
-156
| -0.1% | -USD 8.51 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
25
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1219 M
| USD 8.47 M | 1.23% |
130,881
-560
| -0.4% | -USD 35.1 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
Fondos similares
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Quantitative Advantage mantenía 124 posiciones por un valor de USD 689 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 648 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Quantitative Advantage muestra 12 nuevos, Aumentaron 75, 24 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 2,040,981 acciones con un valor de USD 51.3 M. La mayor venta fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 48.9 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T1 2023 fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 2,040,981 acciones por un valor de USD 51.3 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T1 2023 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 4.05 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023, con una venta estimada de USD 48.9 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 41% de su cartera de USD 689 M en T1 2023.
- Quantitative Advantage abrió 12 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 689 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.