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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.09%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 689 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.2 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.11%
Posición
124
Nuevas
12
Aumentadas
75
Reducidas
24
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 50.5 M |
| 2 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+USD 3.15 M |
| 4 |
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 48.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 4.05 M |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
USD 151 M
| USD 1.54 M | 0.22% |
70,946
+2,980
| +4% | +USD 65.1 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
77
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
USD 516 M
| USD 1.49 M | 0.22% |
72,286
+6,188
| +9% | +USD 127 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
78
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
USD 103 M
| USD 1.28 M | 0.19% |
50,329
+2,412
| +5% | +USD 61.5 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
79
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.23 M | 0.18% |
22,517
+6,784
| +43% | +USD 368 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
80
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 1.2 M | 0.17% |
43,618
+7,280
| +20% | +USD 203 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
81
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.15% |
9,667
+3,420
| +55% | +USD 370 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
82
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 691 M
| USD 1.04 M | 0.15% |
20,728
+5,205
| +34% | +USD 260 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
83
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 1.04 M | 0.15% |
22,977
+8,130
| +55% | +USD 369 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
84
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1019 M
| USD 1.01 M | 0.15% |
21,476
+5,708
| +36% | +USD 269 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
85
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 996 k | 0.14% |
+18,078
| Nuevas | +USD 971 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
86
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 991 k | 0.14% |
16,520
+1,312
| +9% | +USD 77.7 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
87
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
| USD 987 k | 0.14% |
27,470
-1,825
| -6% | -USD 64.4 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
88
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 977 k | 0.14% |
20,981
+3,346
| +19% | +USD 155 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
89
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3520 M
| USD 976 k | 0.14% |
47,006
+7,718
| +20% | +USD 162 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
90
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 972 k | 0.14% |
21,885
+1,133
| +5% | +USD 49.2 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
91
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 966 k | 0.14% |
60,557
+20,993
| +53% | +USD 362 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
IBTD
92
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| USD 909 k | 0.13% |
+36,631
| Nuevas | +USD 906 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
93
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1449 M
| USD 826 k | 0.12% |
20,088
+7,686
| +62% | +USD 338 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
94
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 807 k | 0.12% |
15,434
+1,617
| +12% | +USD 84 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 691 k | 0.1% |
+5,000
| Nuevas | +USD 702 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
96
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
| USD 687 k | 0.1% |
13,351
+4,737
| +55% | +USD 244 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 685 k | 0.1% |
14,220
+633
| +5% | +USD 29.7 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
98
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 619 k | 0.09% |
4,744
| – | – |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
99
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 489 k | 0.07% |
10,116
+1,060
| +12% | +USD 51 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
100
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
USD 26 M
| USD 479 k | 0.07% |
17,665
+1,869
| +12% | +USD 50.6 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Quantitative Advantage mantenía 124 posiciones por un valor de USD 689 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 648 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Quantitative Advantage muestra 12 nuevos, Aumentaron 75, 24 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 2,040,981 acciones con un valor de USD 51.3 M. La mayor venta fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 48.9 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T1 2023 fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 2,040,981 acciones por un valor de USD 51.3 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T1 2023 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 4.05 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023, con una venta estimada de USD 48.9 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 41% de su cartera de USD 689 M en T1 2023.
- Quantitative Advantage abrió 12 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 689 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.