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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage 投資組合持股

AUM US$6.89億 週轉率 16.94%
1年估算報酬率 6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.09%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$6.89億
AUM 成長
+US$4117萬
資金流向
+US$1243萬
資金流向％
1.8%
前十大持股占比
41.11%
持股
124
新
12
增持
75
減碼
24
已平倉
9
平均持有時間
2 年
前10名平均持有時間
1.9 年
前20名平均持有期間
2.2 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
DUHP圖示
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$5048萬
2
GLTR圖示
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+US$317萬
3
FXE圖示
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
+US$315萬
4
DWLD圖示
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
+US$209萬
5
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$177萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
DFAT圖示
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+US$4891萬
2
SPTM圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$405萬
3
PDBC圖示
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+US$371萬
4
UUP圖示
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+US$360萬
5
JCPB圖示
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$295萬

類股組成

排名 類股 權重
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
AGZD圖示
76
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.51億
US$154萬 0.22%
70,946
+2,980
+4% +US$6.51萬
2022 Q3
2個季度
MUST圖示
77
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.16億
US$149萬 0.22%
72,286
+6,188
+9% +US$12.7萬
2021 Q4
5個季度
ARB圖示
78
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
US$1.03億
US$128萬 0.19%
50,329
+2,412
+5% +US$6.15萬
2022 Q3
2個季度
JEPI圖示
79
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
US$123萬 0.18%
22,517
+6,784
+43% +US$36.8萬
2022 Q4
1季度
RLY圖示
80
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
US$120萬 0.17%
43,618
+7,280
+20% +US$20.3萬
2022 Q4
1季度
TIP圖示
81
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
US$107萬 0.15%
9,667
+3,420
+55% +US$37萬
2022 Q4
1季度
TAXF圖示
82
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$6.91億
US$104萬 0.15%
20,728
+5,205
+34% +US$26萬
2022 Q1
4個季度
FTSL圖示
83
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
US$104萬 0.15%
22,977
+8,130
+55% +US$36.9萬
2022 Q4
1季度
FMHI圖示
84
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2億
US$101萬 0.15%
21,476
+5,708
+36% +US$26.9萬
2022 Q1
4個季度
JIRE圖示
85
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
US$100萬 0.14%
+18,078
新 +US$97.1萬
2023 Q1
0個季度
VGIT圖示
86
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
US$99.1萬 0.14%
16,520
+1,312
+9% +US$7.77萬
2020 Q1
12個季度
BUFF圖示
87
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8億
US$98.7萬 0.14%
27,470
-1,825
-6% -US$6.44萬
2021 Q4
5個季度
VMBS圖示
88
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
US$97.7萬 0.14%
20,981
+3,346
+19% +US$15.5萬
2014 Q4
33個季度
BCI圖示
89
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2億
US$97.6萬 0.14%
47,006
+7,718
+20% +US$16.2萬
2021 Q4
5個季度
DFUS圖示
90
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
US$97.2萬 0.14%
21,885
+1,133
+5% +US$4.92萬
2021 Q4
5個季度
FPE圖示
91
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
US$96.6萬 0.14%
60,557
+20,993
+53% +US$36.2萬
2022 Q4
1季度
IBTD
92
已下市
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
US$90.9萬 0.13%
+36,631
新 +US$90.6萬
2023 Q1
0個季度
RDIV圖示
93
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.5億
US$82.6萬 0.12%
20,088
+7,686
+62% +US$33.8萬
2022 Q2
3個季度
MUNI圖示
94
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
US$80.7萬 0.12%
15,434
+1,617
+12% +US$8.4萬
2022 Q1
4個季度
VTV圖示
95
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
US$69.1萬 0.1%
+5,000
新 +US$70.2萬
2023 Q1
0個季度
KNG圖示
96
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6億
US$68.7萬 0.1%
13,351
+4,737
+55% +US$24.4萬
2022 Q4
1季度
SPYM圖示
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
US$68.5萬 0.1%
14,220
+633
+5% +US$2.97萬
2021 Q3
6個季度
QTEC圖示
98
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7億
US$61.9萬 0.09%
4,744
– –
2021 Q2
7個季度
DFNM圖示
99
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
US$48.9萬 0.07%
10,116
+1,060
+12% +US$5.1萬
2022 Q1
4個季度
MBND圖示
100
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
US$2600萬
US$47.9萬 0.07%
17,665
+1,869
+12% +US$5.06萬
2022 Q1
4個季度
1 2 3
4
5

相似基金

JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois US$8.05億 AUM 50.84% 1年估算報酬率
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas US$5.67億 AUM 5.25% 1年估算報酬率
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia US$5.26億 AUM 3.23% 1年估算報酬率
DW
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania US$4.31億 AUM 6.62% 1年估算報酬率
KI
Kula Investments Chicago, Illinois US$4.05億 AUM
SG
Stonnington Group Pasadena, California US$3.84億 AUM 3.51% 1年估算報酬率
OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom US$3.81億 AUM 45.36% 1年估算報酬率
SIMM
Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota US$3.72億 AUM 5.45% 1年估算報酬率

Quantitative Advantage的2023年第1季投資組合回顧

截至2023年第1季，Quantitative Advantage持有124個部位，價值US$6.89億，較前一季的US$6.48億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的41%。

Quantitative Advantage的2023年第1季申報資料顯示有新增12項、增加75檔、減碼24檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares：共2,040,981股，價值US$5131萬。 最大的一筆賣出是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$4891萬。

  • Quantitative Advantage在2023年第1季最大筆買進的是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares：共買進2,040,981股，價值US$5131萬。
  • Quantitative Advantage在2023年第1季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$177萬。
  • Quantitative Advantage在2023年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計減持了US$405萬。
  • Quantitative Advantage於2023年第1季完全出清U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$4891萬。
  • 在2023年第1季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$6.89億，前十大持股占41%。
  • Quantitative Advantage在2023年第1季新增了12個部位，並平倉9個部位。
  • Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$6.89億。

根據Quantitative Advantage的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月12日提交。