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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.28%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$3.4億
AUM 成長
-US$1155萬
(-3.3%)
資金流向
-US$1513萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.61%
持股
55
新
10
增持
4
減碼
32
已平倉
9
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2070萬 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1027萬 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$904萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$842萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$709萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$1067萬 |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$1050萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$985萬 |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$776萬 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$670萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$3878萬 | 11.41% |
351,381
+187,709
| +115% | +US$2070萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775億
| US$2900萬 | 8.53% |
1,000,964
-358,012
| -26% | -US$985萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$2344萬 | 6.9% |
1,321,344
-386,496
| -23% | -US$648萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189億
| US$2263萬 | 6.66% |
224,561
+83,649
| +59% | +US$842萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.7億
| US$1548萬 | 4.55% |
233,057
-5,040
| -2% | -US$32.1萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
6
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$13.2億
| US$1107萬 | 3.26% |
295,128
-4,380
| -1% | -US$15.6萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238億
| US$1104萬 | 3.25% |
+444,844
| 新 | +US$1027萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.8億
| US$981萬 | 2.89% |
+319,184
| 新 | +US$904萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391億
| US$889萬 | 2.61% |
80,220
-1,577
| -2% | -US$17.3萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$874萬 | 2.57% |
285,384
-5,000
| -2% | -US$15.2萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$874萬 | 2.57% |
79,830
-1,337
| -2% | -US$14.6萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$797萬 | 2.34% |
159,987
-123,339
| -44% | -US$580萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$86.8億
| US$773萬 | 2.27% |
139,871
-6,182
| -4% | -US$32.8萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$736萬 | 2.16% |
+128,725
| 新 | +US$709萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$250億
| US$698萬 | 2.05% |
257,136
-140,216
| -35% | -US$354萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
16
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.1億
| US$696萬 | 2.05% |
191,068
-126,688
| -40% | -US$437萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414億
| US$695萬 | 2.04% |
62,984
-1,056
| -2% | -US$11.5萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
18
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.6億
| US$690萬 | 2.03% |
51,029
-2,725
| -5% | -US$35.2萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$676萬 | 1.99% |
123,294
-2,718
| -2% | -US$14.7萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.6億
| US$613萬 | 1.8% |
+57,030
| 新 | +US$570萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$596萬 | 1.75% |
+31,606
| 新 | +US$566萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$566萬 | 1.67% |
70,211
-2,043
| -3% | -US$16.4萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$564萬 | 1.66% |
70,428
-2,118
| -3% | -US$16.8萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$563萬 | 1.66% |
105,344
-3,117
| -3% | -US$16.6萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$525萬 | 1.54% |
56,225
-2,139
| -4% | -US$18.8萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Quantitative Advantage持有55個部位，管理資產為US$3.4億，較前一季的US$3.52億減少3.3%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Quantitative Advantage於2016年第1季淨撤出US$1513萬，平倉9個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Biotechnology ETF，這筆估值約為US$1067萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Quantitative Advantage新建了State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$1104萬。
- Quantitative Advantage在2016年第1季最大筆買進的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF：共買進444,844股，價值US$1104萬。
- Quantitative Advantage在2016年第1季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2070萬。
- Quantitative Advantage在2016年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$985萬。
- Quantitative Advantage於2016年第1季完全出清iShares Biotechnology ETF，估計賣出金額為US$1067萬。
- 在2016年第1季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$3.4億，前十大持股占53%。
- Quantitative Advantage在2016年第1季新增了10個部位，並平倉9個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季下跌3.3%，降至US$3.4億。
根據Quantitative Advantage的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月3日提交。