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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.51%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$3.18億
AUM 成長
+US$227萬
(+0.72%)
資金流向
-US$456萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.13%
持股
62
新
14
增持
11
減碼
21
已平倉
16
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$4468萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2665萬 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$1201萬 |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$888萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$672萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$4475萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2813萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1860萬 |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$943萬 |
| 5 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$598萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$4510萬 | 14.2% |
+1,318,236
| 新 | +US$4468萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$2694萬 | 8.48% |
+1,272,144
| 新 | +US$2665萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$1918萬 | 6.04% |
464,085
+12,296
| +3% | +US$50.1萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1301萬 | 4.1% |
285,397
+16,917
| +6% | +US$76.4萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7億
| US$1209萬 | 3.81% |
+272,786
| 新 | +US$1201萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$1114萬 | 3.51% |
89,552
+15,551
| +21% | +US$192萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$1059萬 | 3.34% |
211,694
+28,768
| +16% | +US$142萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4億
| US$1045萬 | 3.29% |
276,543
-7,416
| -3% | -US$27萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$1028萬 | 3.24% |
294,308
-8,616
| -3% | -US$30.2萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$994萬 | 3.13% |
146,017
-3,706
| -2% | -US$24.7萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2億
| US$945萬 | 2.98% |
99,758
-2,587
| -3% | -US$24萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
12
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4億
| US$897萬 | 2.82% |
+220,986
| 新 | +US$888萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
13
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62億
| US$849萬 | 2.67% |
129,974
+32,233
| +33% | +US$207萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
14
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$780萬 | 2.46% |
76,970
-6,500
| -8% | -US$65.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294億
| US$680萬 | 2.14% |
+123,260
| 新 | +US$672萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$678萬 | 2.14% |
108,473
-2,719
| -2% | -US$16.4萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$671萬 | 2.11% |
381,024
-11,984
| -3% | -US$21.1萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$669萬 | 2.11% |
62,754
+50,717
| +421% | +US$542萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$655萬 | 2.06% |
59,781
-3,048
| -5% | -US$33.3萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.1億
| US$649萬 | 2.04% |
300,235
-7,490
| -2% | -US$15.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$618萬 | 1.95% |
27,817
-695
| -2% | -US$15.3萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8億
| US$581萬 | 1.83% |
+41,183
| 新 | +US$589萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$552萬 | 1.74% |
+45,777
| 新 | +US$547萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4億
| US$528萬 | 1.66% |
+111,313
| 新 | +US$528萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$476萬 | 1.5% |
58,215
+9,475
| +19% | +US$77.4萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Quantitative Advantage持有62個部位，價值US$3.18億，較前一季的US$3.15億增加0.72%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Quantitative Advantage的2017年第2季申報資料顯示有新增14項、增加11檔、減碼21檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Growth ETF：共1,318,236股，價值US$4510萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Value ETF，估計金額為US$4475萬。
- Quantitative Advantage在2017年第2季最大筆買進的是iShares S&P 500 Growth ETF：共買進1,318,236股，價值US$4510萬。
- Quantitative Advantage在2017年第2季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$542萬。
- Quantitative Advantage在2017年第2季最大幅度減持的標的是iShares MBS ETF，估計減持了US$562萬。
- Quantitative Advantage於2017年第2季完全出清iShares S&P 500 Value ETF，估計賣出金額為US$4475萬。
- 在2017年第2季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$3.18億，前十大持股占53%。
- Quantitative Advantage在2017年第2季新增了14個部位，並平倉16個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季上升0.72%，達到US$3.18億。
根據Quantitative Advantage的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月8日提交。