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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.51%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$227万
(+0.72%)
資金フロー
-$456万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.13%
保有額
62
新規
14
買い増し
11
減少
21
解消
16
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$4468万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2665万 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+$1201万 |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+$888万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$672万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$4475万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$2813万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1860万 |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$943万 |
| 5 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+$598万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$776億
| $4510万 | 14.2% |
+1,318,236
| 新規 | +$4468万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $2694万 | 8.48% |
+1,272,144
| 新規 | +$2665万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $1918万 | 6.04% |
464,085
+12,296
| +3% | +$50.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$175億
| $1301万 | 4.1% |
285,397
+16,917
| +6% | +$76.4万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
5
iShares Europe ETF
IEV
$15.8億
| $1209万 | 3.81% |
+272,786
| 新規 | +$1201万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $1114万 | 3.51% |
89,552
+15,551
| +21% | +$192万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $1059万 | 3.34% |
211,694
+28,768
| +16% | +$142万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.1億
| $1045万 | 3.29% |
276,543
-7,416
| -3% | -$27万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
$247億
| $1028万 | 3.24% |
294,308
-8,616
| -3% | -$30.2万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $994万 | 3.13% |
146,017
-3,706
| -2% | -$24.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$52.3億
| $945万 | 2.98% |
99,758
-2,587
| -3% | -$24万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
12
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$16.3億
| $897万 | 2.82% |
+220,986
| 新規 | +$888万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
13
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.57億
| $849万 | 2.67% |
129,974
+32,233
| +33% | +$207万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
14
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $780万 | 2.46% |
76,970
-6,500
| -8% | -$65.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$295億
| $680万 | 2.14% |
+123,260
| 新規 | +$672万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $678万 | 2.14% |
108,473
-2,719
| -2% | -$16.4万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1480億
| $671万 | 2.11% |
381,024
-11,984
| -3% | -$21.1万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $669万 | 2.11% |
62,754
+50,717
| +421% | +$542万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $655万 | 2.06% |
59,781
-3,048
| -5% | -$33.3万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.02億
| $649万 | 2.04% |
300,235
-7,490
| -2% | -$15.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $618万 | 1.95% |
27,817
-695
| -2% | -$15.3万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$79.8億
| $581万 | 1.83% |
+41,183
| 新規 | +$589万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$288億
| $552万 | 1.74% |
+45,777
| 新規 | +$547万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $528万 | 1.66% |
+111,313
| 新規 | +$528万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
$1625億
| $476万 | 1.5% |
58,215
+9,475
| +19% | +$77.4万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
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Quantitative Advantageの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantitative Advantageは62銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$3.15億から0.72%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Quantitative Advantageの2017年第2四半期の報告書には、新規 14件、11件増加しました、21件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、保有株数は1,318,236株、評価額は$4510万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Value ETFで、推定額は$4475万でした。
- Quantitative Advantageが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、株数は1,318,236株、評価額は$4510万でした。
- Quantitative Advantageは2017年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$542万でした。
- Quantitative Advantageが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MBS ETFで、推定$562万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2017年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4475万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの53%を占めています。
- Quantitative Advantageは2017年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.72%増加し、$3.18億となりました。
2017年8月8日に提出された、2017年第2四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。