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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.08%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.24億
運用資産残高の伸び率
+$687万
(+2.2%)
資金フロー
-$524万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.01%
保有額
51
新規
5
買い増し
10
減少
31
解消
5
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$940万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$807万 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$633万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$476万 |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$319万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$945万 |
| 2 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+$897万 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+$780万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$618万 |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+$581万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$757億
| $4619万 | 14.24% |
1,288,224
-30,012
| -2% | -$106万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2247億
| $2839万 | 8.75% |
1,283,226
+11,082
| +0.9% | +$24.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $1983万 | 6.11% |
456,707
-7,378
| -2% | -$31.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
4
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.6億
| $1417万 | 4.37% |
354,720
+78,177
| +28% | +$299万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1347万 | 4.15% |
278,569
-6,828
| -2% | -$32.2万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
6
iShares Europe ETF
IEV
$15.8億
| $1250万 | 3.85% |
266,767
-6,019
| -2% | -$27.4万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6889億
| $1231万 | 3.79% |
95,060
+5,508
| +6% | +$69.8万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$664億
| $1137万 | 3.5% |
215,703
+4,009
| +2% | +$20.7万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
$242億
| $1014万 | 3.12% |
270,452
-23,856
| -8% | -$87.4万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$300億
| $1011万 | 3.11% |
142,341
-3,676
| -3% | -$25.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.64億
| $961万 | 2.96% |
142,755
+12,781
| +10% | +$84.3万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$470億
| $956万 | 2.95% |
+117,033
| 新規 | +$940万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
$134億
| $914万 | 2.82% |
139,888
+31,415
| +29% | +$198万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$30億
| $819万 | 2.52% |
+270,206
| 新規 | +$807万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$296億
| $723万 | 2.23% |
123,984
+724
| +0.6% | +$4.11万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1457億
| $723万 | 2.23% |
380,488
-536
| -0.1% | -$9,927 |
2015 Q4
7四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.14億
| $678万 | 2.09% |
302,095
+1,860
| +0.6% | +$4.03万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
$203億
| $646万 | 1.99% |
+42,396
| 新規 | +$633万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$420億
| $642万 | 1.98% |
60,296
-2,458
| -4% | -$26.3万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $630万 | 1.94% |
57,517
-2,264
| -4% | -$24.9万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$292億
| $532万 | 1.64% |
43,865
-1,912
| -4% | -$23.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.5億
| $508万 | 1.57% |
107,127
-4,186
| -4% | -$19.8万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
$1643億
| $505万 | 1.56% |
61,576
+3,361
| +6% | +$27.6万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$250億
| $470万 | 1.45% |
+177,196
| 新規 | +$476万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $378万 | 1.16% |
44,611
-3,150
| -7% | -$26.7万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Quantitative Advantageは51銘柄を保有し、保有額は$3.24億でした。前四半期の$3.18億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Quantitative Advantageの2017年第3四半期の報告書には、新規 5件、10件増加しました、31件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、保有株数は117,033株、評価額は$956万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFで、推定額は$945万でした。
- Quantitative Advantageが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、株数は117,033株、評価額は$956万でした。
- Quantitative Advantageは2017年第3四半期にiShares US Financial Services ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$299万でした。
- Quantitative Advantageが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$106万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2017年第3四半期にFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$945万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.24億のポートフォリオの55%を占めています。
- Quantitative Advantageは2017年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$3.24億となりました。
2017年10月20日に提出された、2017年第3四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。