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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.34%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.63億
運用資産残高の伸び率
+$249万
(+0.69%)
資金フロー
-$198万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.9%
保有額
59
新規
4
買い増し
32
減少
20
解消
3
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$557万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$551万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$532万 |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+$366万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$340万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $4950万 | 13.63% |
981,755
-36,897
| -4% | -$186万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$236億
| $3205万 | 8.83% |
500,019
+52,944
| +12% | +$335万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$74.3億
| $2040万 | 5.62% |
352,287
+35,617
| +11% | +$201万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$118億
| $1984万 | 5.46% |
858,916
+112,716
| +15% | +$259万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
$225億
| $1554万 | 4.28% |
304,428
+45,684
| +18% | +$232万 |
2015 Q2
17四半期
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.59億
| $1496万 | 4.12% |
196,992
-15
| -0% | -$1,127 |
2016 Q3
12四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$182億
| $1277万 | 3.52% |
380,850
+50,484
| +15% | +$168万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1346億
| $1112万 | 3.06% |
412,768
+27,384
| +7% | +$73.7万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6715億
| $1004万 | 2.76% |
66,457
-2,815
| -4% | -$42.4万 |
2016 Q3
12四半期
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$88.8億
| $953万 | 2.62% |
87,471
+1,373
| +2% | +$14.9万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.6億
| $941万 | 2.59% |
191,214
+3,688
| +2% | +$18.1万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$23.1億
| $938万 | 2.58% |
183,429
+4,788
| +3% | +$24.4万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
13
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.6億
| $876万 | 2.41% |
161,264
+19,172
| +13% | +$105万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
14
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.6億
| $810万 | 2.23% |
178,086
+16,137
| +10% | +$72.7万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$111億
| $796万 | 2.19% |
257,907
+8,078
| +3% | +$24.9万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$58.8億
| $721万 | 1.98% |
254,733
-70,113
| -22% | -$198万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$60.3億
| $719万 | 1.98% |
39,907
+2,916
| +8% | +$52.7万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
$207億
| $699万 | 1.92% |
41,662
+3,557
| +9% | +$60.9万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
19
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.4億
| $692万 | 1.9% |
131,343
+4,518
| +4% | +$23.7万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| $666万 | 1.83% |
205,678
+21,640
| +12% | +$66.8万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
$135億
| $610万 | 1.68% |
87,141
+7,403
| +9% | +$51.2万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$499億
| $557万 | 1.53% |
61,835
+6,684
| +12% | +$61万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$136億
| $500万 | 1.38% |
136,099
+10,543
| +8% | +$38.6万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$652億
| $454万 | 1.25% |
91,083
-68,216
| -43% | -$340万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
25
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.82億
| $453万 | 1.25% |
85,220
+4,024
| +5% | +$21.3万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Quantitative Advantageは59銘柄を保有し、保有額は$3.63億でした。前四半期の$3.61億から0.69%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Quantitative Advantageの2019年第3四半期の報告書には、新規 4件、32件増加しました、20件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor Developed Markets ex-US ETFで、保有株数は138,934株、評価額は$387万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、推定額は$557万でした。
- Quantitative Advantageが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor Developed Markets ex-US ETFで、株数は138,934株、評価額は$387万でした。
- Quantitative Advantageは2019年第3四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$335万でした。
- Quantitative Advantageが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、推定$557万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2019年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$551万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.63億のポートフォリオの54%を占めています。
- Quantitative Advantageは2019年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.69%増加し、$3.63億となりました。
2019年11月5日に提出された、2019年第3四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。