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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.21%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$6.5億
運用資産残高の伸び率
+$343万
(+0.53%)
資金フロー
+$3037万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.36%
保有額
92
新規
14
買い増し
54
減少
16
解消
6
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$3887万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$561万 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$334万 |
| 4 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+$268万 |
| 5 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+$245万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$2496万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$688万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$546万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$237万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $5469万 | 8.41% |
1,174,123
-9,784
| -0.8% | -$45.6万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$78.3億
| $3886万 | 5.97% |
+388,789
| 新規 | +$3887万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
$230億
| $3794万 | 5.83% |
368,245
-1,625
| -0.4% | -$16.6万 |
2015 Q2
27四半期
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.9億
| $3490万 | 5.37% |
200,438
-4,721
| -2% | -$81.2万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $3205万 | 4.93% |
140,793
-10,560
| -7% | -$237万 |
2016 Q3
22四半期
|
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $2548万 | 3.92% |
97,106
-96,407
| -50% | -$2496万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $2406万 | 3.7% |
322,059
+6,226
| +2% | +$45.9万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $2309万 | 3.55% |
443,472
+11,184
| +3% | +$57.4万 |
2015 Q4
25四半期
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.9億
| $2207万 | 3.39% |
674,366
+45
| +0% | +$1,501 |
2018 Q3
14四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $2140万 | 3.29% |
371,593
+26,822
| +8% | +$158万 |
2016 Q4
21四半期
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $2091万 | 3.22% |
547,200
+6,532
| +1% | +$22.6万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.7億
| $1764万 | 2.71% |
168,901
+9,109
| +6% | +$93万 |
2016 Q3
22四半期
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $1694万 | 2.6% |
190,240
+11,439
| +6% | +$101万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.9億
| $1504万 | 2.31% |
487,712
+20,978
| +4% | +$65万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $1363万 | 2.1% |
99,498
+115
| +0.1% | +$1.52万 |
2017 Q3
18四半期
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.9億
| $1309万 | 2.01% |
449,548
-3,816
| -0.8% | -$11.2万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
$23.1億
| $1144万 | 1.76% |
190,371
-4,962
| -3% | -$31.3万 |
2016 Q4
21四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$101億
| $1051万 | 1.62% |
66,086
+4,163
| +7% | +$65.3万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $1047万 | 1.61% |
200,229
-129,241
| -39% | -$688万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47億
| $1040万 | 1.6% |
218,394
+14,606
| +7% | +$68.4万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
$138億
| $1034万 | 1.59% |
110,744
+3,316
| +3% | +$31.8万 |
2016 Q4
21四半期
|
|
22
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$15.6億
| $998万 | 1.53% |
132,935
+402
| +0.3% | +$3.02万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$61.6億
| $993万 | 1.53% |
32,531
+890
| +3% | +$27.1万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.1億
| $962万 | 1.48% |
94,570
+704
| +0.8% | +$7.41万 |
2018 Q1
16四半期
|
|
25
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37億
| $956万 | 1.47% |
213,458
+2,921
| +1% | +$13.4万 |
2018 Q3
14四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Quantitative Advantageは92銘柄を保有し、保有額は$6.5億でした。前四半期の$6.47億から0.53%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Quantitative Advantageは2022年第1四半期に純新規資金として$3037万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち54銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、保有株数は388,789株、評価額は$3886万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$2496万相当を売却しました。
- Quantitative Advantageが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、株数は388,789株、評価額は$3886万でした。
- Quantitative Advantageは2022年第1四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$158万でした。
- Quantitative Advantageが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$2496万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2022年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$546万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$6.5億のポートフォリオの48%を占めています。
- Quantitative Advantageは2022年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.53%増加し、$6.5億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。