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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.25%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.44億
運用資産残高の伸び率
+$276万
(+0.81%)
資金フロー
+$20.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.23%
保有額
63
新規
8
買い増し
23
減少
22
解消
10
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$960万 |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$841万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$573万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$502万 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$352万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $2562万 | 7.45% |
233,579
-2,331
| -1% | -$25.5万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.8億
| $2344万 | 6.81% |
283,724
-1,973
| -0.7% | -$16.6万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
3
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.2億
| $1618万 | 4.7% |
292,350
-2,054
| -0.7% | -$11.2万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $1532万 | 4.45% |
357,039
+1,242
| +0.3% | +$5.54万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$450億
| $1474万 | 4.28% |
401,120
-2,896
| -0.7% | -$10.5万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
6
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.3億
| $1318万 | 3.83% |
272,052
+8,464
| +3% | +$39.9万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
7
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.62億
| $1308万 | 3.8% |
184,128
+6,642
| +4% | +$46.9万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1285万 | 3.73% |
91,504
+3,358
| +4% | +$46.8万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $1250万 | 3.63% |
280,364
+24,216
| +9% | +$107万 |
2015 Q2
12四半期
|
|
10
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.4億
| $1222万 | 3.55% |
282,729
+1,488
| +0.5% | +$6.59万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $1035万 | 3.01% |
153,488
+329
| +0.2% | +$2.3万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $940万 | 2.73% |
181,428
+105,732
| +140% | +$573万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.2億
| $929万 | 2.7% |
+130,571
| 新規 | +$960万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $909万 | 2.64% |
400,736
+62,264
| +18% | +$140万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $895万 | 2.6% |
142,678
+624
| +0.4% | +$4.08万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
16
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36.2億
| $859万 | 2.5% |
119,849
+604
| +0.5% | +$4.59万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $833万 | 2.42% |
80,820
-886
| -1% | -$9.12万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.8億
| $832万 | 2.42% |
+167,457
| 新規 | +$841万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
19
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$30.1億
| $776万 | 2.26% |
270,628
-2,852
| -1% | -$8.28万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $748万 | 2.17% |
89,684
-2,736
| -3% | -$22.7万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.6億
| $709万 | 2.06% |
255,368
-4,938
| -2% | -$13.6万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$58.3億
| $629万 | 1.83% |
37,058
+3,938
| +12% | +$65.1万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $536万 | 1.56% |
33,668
-10,378
| -24% | -$163万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.4億
| $525万 | 1.53% |
111,794
-1,300
| -1% | -$6.14万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $513万 | 1.49% |
+135,204
| 新規 | +$502万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Quantitative Advantageは63銘柄を保有し、保有額は$3.44億でした。前四半期の$3.41億から0.81%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Quantitative Advantageの2018年第2四半期の報告書には、新規 8件、23件増加しました、22件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、保有株数は130,571株、評価額は$929万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定額は$909万でした。
- Quantitative Advantageが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、株数は130,571株、評価額は$929万でした。
- Quantitative Advantageは2018年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$573万でした。
- Quantitative Advantageが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Health Care ETFで、推定$163万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2018年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$909万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.44億のポートフォリオの46%を占めています。
- Quantitative Advantageは2018年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.81%増加し、$3.44億となりました。
2018年8月7日に提出された、2018年第2四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。