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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.34%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$6.48億
運用資産残高の伸び率
+$7754万
(+14%)
資金フロー
+$3846万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.96%
保有額
118
新規
13
買い増し
56
減少
41
解消
6
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $4891万 | 7.55% |
1,112,930
-25,478
| -2% | -$112万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6922億
| $3150万 | 4.86% |
164,742
+12,232
| +8% | +$236万 |
2016 Q3
25四半期
|
|
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.9億
| $2696万 | 4.16% |
181,429
-3,515
| -2% | -$52.6万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
$233億
| $2646万 | 4.08% |
355,196
+522
| +0.1% | +$3.99万 |
2015 Q2
30四半期
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$425億
| $2379万 | 3.67% |
543,892
-1,816
| -0.3% | -$7.91万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$667億
| $2170万 | 3.35% |
432,862
+26,465
| +7% | +$128万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$203億
| $2116万 | 3.26% |
95,880
+950
| +1% | +$21.1万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$121億
| $2109万 | 3.25% |
324,950
-6,963
| -2% | -$45.2万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$57.6億
| $1923万 | 2.97% |
+791,320
| 新規 | +$1934万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
10
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.71億
| $1822万 | 2.81% |
192,194
+12,580
| +7% | +$118万 |
2016 Q3
25四半期
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.8億
| $1795万 | 2.77% |
623,556
-49,609
| -7% | -$137万 |
2018 Q3
17四半期
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$154億
| $1708万 | 2.64% |
224,358
+17,376
| +8% | +$133万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37億
| $1555万 | 2.4% |
388,428
-27,808
| -7% | -$111万 |
2018 Q3
17四半期
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.4億
| $1507万 | 2.32% |
166,530
-12,263
| -7% | -$110万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
15
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$10億
| $1375万 | 2.12% |
483,111
+2,640
| +0.5% | +$7.55万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$509億
| $1317万 | 2.03% |
96,982
+484
| +0.5% | +$6.41万 |
2017 Q3
21四半期
|
|
17
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.9億
| $1289万 | 1.99% |
390,142
-2,398
| -0.6% | -$7.86万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
18
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.2億
| $1103万 | 1.7% |
256,827
+18,946
| +8% | +$80.9万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
19
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.8億
| $1083万 | 1.67% |
436,776
-5,769
| -1% | -$13.8万 |
2019 Q3
13四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$101億
| $1057万 | 1.63% |
79,835
+7,234
| +10% | +$96.6万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
$137億
| $988万 | 1.52% |
119,450
+3,009
| +3% | +$24.9万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
$23億
| $927万 | 1.43% |
176,517
-3,855
| -2% | -$20.2万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
23
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31億
| $878万 | 1.35% |
364,118
-1,327
| -0.4% | -$3.19万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $841万 | 1.3% |
184,749
+1,820
| +1% | +$7.98万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
25
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$61.6億
| $758万 | 1.17% |
34,608
+856
| +3% | +$20.1万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
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KI
Quantitative Advantageの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Quantitative Advantageは118銘柄を保有し、保有額は$6.48億でした。前四半期の$5.71億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Quantitative Advantageは2022年第4四半期に純新規資金として$3846万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFで、保有株数は791,320株、評価額は$1923万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta International Equity ETFで、推定$137万相当を売却しました。
- Quantitative Advantageが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFで、株数は791,320株、評価額は$1923万でした。
- Quantitative Advantageは2022年第4四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$399万でした。
- Quantitative Advantageが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta International Equity ETFで、推定$137万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2022年第4四半期にNuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$345万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$6.48億のポートフォリオの40%を占めています。
- Quantitative Advantageは2022年第4四半期に新たに13件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$6.48億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。