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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.34%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 38.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.96%
Posición
118
Nuevas
13
Aumentadas
56
Reducidas
41
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 3.64 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.95 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.5 mil M
| USD 48.9 M | 7.55% |
1,112,930
-25,478
| -2% | -USD 1.12 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 31.5 M | 4.86% |
164,742
+12,232
| +8% | +USD 2.36 M |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2203 M
| USD 27 M | 4.16% |
181,429
-3,515
| -2% | -USD 526 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.4 mil M
| USD 26.5 M | 4.08% |
355,196
+522
| +0.1% | +USD 39.9 k |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 23.8 M | 3.67% |
543,892
-1,816
| -0.3% | -USD 79.1 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 21.7 M | 3.35% |
432,862
+26,465
| +7% | +USD 1.28 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 21.2 M | 3.26% |
95,880
+950
| +1% | +USD 211 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 21.1 M | 3.25% |
324,950
-6,963
| -2% | -USD 452 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5780 M
| USD 19.2 M | 2.97% |
+791,320
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 472 M
| USD 18.2 M | 2.81% |
192,194
+12,580
| +7% | +USD 1.18 M |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6015 M
| USD 17.9 M | 2.77% |
623,556
-49,609
| -7% | -USD 1.37 M |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 17.1 M | 2.64% |
224,358
+17,376
| +8% | +USD 1.33 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3724 M
| USD 15.6 M | 2.4% |
388,428
-27,808
| -7% | -USD 1.11 M |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9102 M
| USD 15.1 M | 2.32% |
166,530
-12,263
| -7% | -USD 1.1 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
15
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 1000 M
| USD 13.7 M | 2.12% |
483,111
+2,640
| +0.5% | +USD 75.5 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 13.2 M | 2.03% |
96,982
+484
| +0.5% | +USD 64.1 k |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
17
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2205 M
| USD 12.9 M | 1.99% |
390,142
-2,398
| -0.6% | -USD 78.6 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
18
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4730 M
| USD 11 M | 1.7% |
256,827
+18,946
| +8% | +USD 809 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
19
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1678 M
| USD 10.8 M | 1.67% |
436,776
-5,769
| -1% | -USD 138 k |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 10.6 M | 1.63% |
79,835
+7,234
| +10% | +USD 966 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 9.9 M | 1.52% |
119,450
+3,009
| +3% | +USD 249 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2310 M
| USD 9.27 M | 1.43% |
176,517
-3,855
| -2% | -USD 202 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
23
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3111 M
| USD 8.78 M | 1.35% |
364,118
-1,327
| -0.4% | -USD 31.9 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18.1 mil M
| USD 8.41 M | 1.3% |
184,749
+1,820
| +1% | +USD 79.8 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6212 M
| USD 7.58 M | 1.17% |
34,608
+856
| +3% | +USD 201 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Quantitative Advantage mantenía 118 posiciones por un valor de USD 648 M, un aumento de 14% frente a los USD 571 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Quantitative Advantage destinó USD 38.5 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 791,320 acciones con un valor de USD 19.2 M.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.37 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T4 2022 fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 791,320 acciones por un valor de USD 19.2 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 3.99 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T4 2022 fue en Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 3.45 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 40% de su cartera de USD 648 M en T4 2022.
- Quantitative Advantage abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 648 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.