¡Ya estamos en !
Descubre más
Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.93%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 346 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.5 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 5.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.19%
Posición
57
Nuevas
–
Aumentadas
37
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 905 k |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 715 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 615 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 601 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 525 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 897 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 738 k |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 74.9 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 73.3 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 72.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 51 M | 14.75% |
1,013,135
+6,592
| +0.7% | +USD 331 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 25.8 M | 7.46% |
438,682
+10,984
| +3% | +USD 615 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 16 M | 4.64% |
724,104
+28,580
| +4% | +USD 601 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 14.8 M | 4.29% |
137,748
+224
| +0.2% | +USD 23.6 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 470 M
| USD 13.6 M | 3.95% |
186,423
+10,111
| +6% | +USD 715 k |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 11 M | 3.2% |
256,451
+370
| +0.1% | +USD 15.3 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.7 M | 2.81% |
67,150
+2,114
| +3% | +USD 295 k |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 9.7 M | 2.8% |
105,470
+975
| +0.9% | +USD 87.9 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 9.25 M | 2.68% |
53,621
+1,492
| +3% | +USD 253 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5993 M
| USD 9.03 M | 2.61% |
322,078
-1,593
| -0.5% | -USD 43.6 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9014 M
| USD 8.67 M | 2.51% |
82,185
+3,223
| +4% | +USD 335 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3698 M
| USD 8.65 M | 2.5% |
178,895
+6,961
| +4% | +USD 332 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2296 M
| USD 8.35 M | 2.42% |
170,145
+7,007
| +4% | +USD 340 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 7.8 M | 2.26% |
155,577
+3,987
| +3% | +USD 195 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 7.76 M | 2.25% |
162,908
+2,396
| +1% | +USD 107 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 7.34 M | 2.12% |
240,096
+6,483
| +3% | +USD 197 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
17
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1542 M
| USD 7.22 M | 2.09% |
181,260
+5,112
| +3% | +USD 195 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5621 M
| USD 6.79 M | 1.97% |
94,323
-1,035
| -1% | -USD 72.5 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 6.74 M | 1.95% |
268,920
+7,624
| +3% | +USD 177 k |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
20
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2311 M
| USD 6.44 M | 1.86% |
154,797
+1,611
| +1% | +USD 66.8 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8407 M
| USD 6.4 M | 1.85% |
44,060
+1,302
| +3% | +USD 181 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2800 M
| USD 6 M | 1.74% |
118,631
+5,805
| +5% | +USD 289 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 5.59 M | 1.62% |
86,621
+2,225
| +3% | +USD 144 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 5.22 M | 1.51% |
127,796
+1,691
| +1% | +USD 67.6 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3388 M
| USD 5.18 M | 1.5% |
87,474
+1,226
| +1% | +USD 71.7 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Quantitative Advantage mantenía 57 posiciones por un valor de USD 346 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 316 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2019: la rotación de la cartera fue de 3.5%. Quantitative Advantage no abrió ninguna posición nueva y cerró 2, dejando prácticamente intacta su cartera de 57 posiciones.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 905 k.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T1 2019 fue en Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund, con un recorte estimado de USD 74.9 k.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares MSCI ACWI ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 897 k.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 49% de su cartera de USD 346 M en T1 2019.
- Quantitative Advantage abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 346 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T1 2019, presentado el 3 may 2019.