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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.63%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 361 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 7.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.4%
Posición
59
Nuevas
4
Aumentadas
27
Reducidas
24
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+USD 7.55 M |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 6.53 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 4.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 11 M |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 7.22 M |
| 4 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+USD 6.4 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 51.3 M | 14.23% |
1,018,652
+5,517
| +0.5% | +USD 278 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 27.6 M | 7.65% |
447,075
+8,393
| +2% | +USD 504 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 17.4 M | 4.83% |
316,670
+265,416
| +518% | +USD 14.3 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 17.1 M | 4.73% |
186,550
+5,524
| +3% | +USD 497 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 462 M
| USD 14.7 M | 4.09% |
197,007
+10,584
| +6% | +USD 781 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 12.8 M | 3.55% |
258,744
+95,836
| +59% | +USD 4.69 M |
2015 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.5 mil M
| USD 10.9 M | 3.03% |
+330,366
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 10.4 M | 2.88% |
69,272
+2,122
| +3% | +USD 313 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 10.2 M | 2.82% |
385,384
+116,464
| +43% | +USD 3 M |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5909 M
| USD 9.32 M | 2.58% |
324,846
+2,768
| +0.9% | +USD 78.5 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 9.25 M | 2.57% |
86,098
+3,913
| +5% | +USD 414 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3692 M
| USD 9.2 M | 2.55% |
187,526
+8,631
| +5% | +USD 418 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2276 M
| USD 9.04 M | 2.51% |
178,641
+8,496
| +5% | +USD 422 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 8.12 M | 2.25% |
159,299
+3,722
| +2% | +USD 188 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1228 M
| USD 7.73 M | 2.14% |
+142,092
| Nuevas | +USD 7.55 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 7.69 M | 2.13% |
249,829
+9,733
| +4% | +USD 297 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2239 M
| USD 7.23 M | 2% |
161,949
+7,152
| +5% | +USD 313 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5518 M
| USD 6.91 M | 1.92% |
95,140
+817
| +0.9% | +USD 58.7 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5829 M
| USD 6.64 M | 1.84% |
+36,991
| Nuevas | +USD 6.53 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 6.63 M | 1.84% |
38,105
-15,516
| -29% | -USD 2.62 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
21
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2870 M
| USD 6.57 M | 1.82% |
126,825
+8,194
| +7% | +USD 417 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 5.51 M | 1.53% |
132,101
+4,305
| +3% | +USD 177 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 5.5 M | 1.53% |
79,738
-6,883
| -8% | -USD 467 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 5.49 M | 1.52% |
184,038
+6,764
| +4% | +USD 199 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3437 M
| USD 5.32 M | 1.47% |
90,299
+2,825
| +3% | +USD 165 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Quantitative Advantage mantenía 59 posiciones por un valor de USD 361 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Quantitative Advantage muestra 4 nuevos, Aumentaron 27, 24 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Quality ETF: 330,366 acciones con un valor de USD 10.9 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 14.8 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T2 2019 fue Invesco S&P 500 Quality ETF: 330,366 acciones por un valor de USD 10.9 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T2 2019 fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 50% de su cartera de USD 361 M en T2 2019.
- Quantitative Advantage abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 361 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T2 2019, presentado el 2 ago 2019.