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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.63%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.61億
運用資産残高の伸び率
+$1516万
(+4.4%)
資金フロー
+$748万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.4%
保有額
59
新規
4
買い増し
27
減少
24
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$1427万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$1079万 |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+$755万 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$653万 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$469万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1483万 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$1104万 |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+$722万 |
| 4 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+$640万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$452万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $5133万 | 14.23% |
1,018,652
+5,517
| +0.5% | +$27.8万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $2760万 | 7.65% |
447,075
+8,393
| +2% | +$50.4万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.1億
| $1742万 | 4.83% |
316,670
+265,416
| +518% | +$1427万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $1706万 | 4.73% |
186,550
+5,524
| +3% | +$49.7万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.62億
| $1475万 | 4.09% |
197,007
+10,584
| +6% | +$78.1万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $1280万 | 3.55% |
258,744
+95,836
| +59% | +$469万 |
2015 Q2
16四半期
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$185億
| $1094万 | 3.03% |
+330,366
| 新規 | +$1079万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1040万 | 2.88% |
69,272
+2,122
| +3% | +$31.3万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $1016万 | 2.82% |
385,384
+116,464
| +43% | +$300万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.1億
| $932万 | 2.58% |
324,846
+2,768
| +0.9% | +$7.85万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $925万 | 2.57% |
86,098
+3,913
| +5% | +$41.4万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.9億
| $920万 | 2.55% |
187,526
+8,631
| +5% | +$41.8万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.8億
| $904万 | 2.51% |
178,641
+8,496
| +5% | +$42.2万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $812万 | 2.25% |
159,299
+3,722
| +2% | +$18.8万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.3億
| $773万 | 2.14% |
+142,092
| 新規 | +$755万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $769万 | 2.13% |
249,829
+9,733
| +4% | +$29.7万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.4億
| $723万 | 2% |
161,949
+7,152
| +5% | +$31.3万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.2億
| $691万 | 1.92% |
95,140
+817
| +0.9% | +$5.87万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$58.3億
| $664万 | 1.84% |
+36,991
| 新規 | +$653万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $663万 | 1.84% |
38,105
-15,516
| -29% | -$262万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
21
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $657万 | 1.82% |
126,825
+8,194
| +7% | +$41.7万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $551万 | 1.53% |
132,101
+4,305
| +3% | +$17.7万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $550万 | 1.53% |
79,738
-6,883
| -8% | -$46.7万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $549万 | 1.52% |
184,038
+6,764
| +4% | +$19.9万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.4億
| $532万 | 1.47% |
90,299
+2,825
| +3% | +$16.5万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Quantitative Advantageは59銘柄を保有し、保有額は$3.61億でした。前四半期の$3.46億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Quantitative Advantageの2019年第2四半期の報告書には、新規 4件、27件増加しました、24件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、保有株数は330,366株、評価額は$1094万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$1483万でした。
- Quantitative Advantageが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、株数は330,366株、評価額は$1094万でした。
- Quantitative Advantageは2019年第2四半期にInvesco S&P 500 Low Volatility ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1427万でした。
- Quantitative Advantageが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、推定$452万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2019年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1483万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.61億のポートフォリオの50%を占めています。
- Quantitative Advantageは2019年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$3.61億となりました。
2019年8月2日に提出された、2019年第2四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。