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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.34%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$4.17億
運用資産残高の伸び率
-$753万
(-1.8%)
資金フロー
-$1498万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.46%
保有額
62
新規
18
買い増し
8
減少
17
解消
19
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$6350万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$3555万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$1767万 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$1234万 |
| 5 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$1225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$4754万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$2768万 |
| 3 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+$2616万 |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+$1218万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$1208万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$770億
| $6416万 | 15.39% |
+2,570,616
| 新規 | +$6350万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2287億
| $3569万 | 8.56% |
+2,290,860
| 新規 | +$3555万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
3
iShares Europe ETF
IEV
$15.6億
| $1820万 | 4.37% |
376,998
-258,041
| -41% | -$1218万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.1億
| $1810万 | 4.34% |
+288,335
| 新規 | +$1767万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $1807万 | 4.34% |
346,161
-235,564
| -40% | -$1208万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.5億
| $1736万 | 4.16% |
162,804
-9,917
| -6% | -$106万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $1732万 | 4.16% |
170,884
+48,204
| +39% | +$489万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44.8億
| $1294万 | 3.1% |
525,735
+131,085
| +33% | +$319万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.1億
| $1260万 | 3.02% |
+151,374
| 新規 | +$1225万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
$249億
| $1258万 | 3.02% |
+552,756
| 新規 | +$1234万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
11
iShares US Utilities ETF
IDU
$13.9億
| $1252万 | 3% |
+240,376
| 新規 | +$1193万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.2億
| $1245万 | 2.99% |
439,905
+100,362
| +30% | +$278万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $1141万 | 2.74% |
+97,535
| 新規 | +$1131万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$112億
| $886万 | 2.13% |
82,916
-53,013
| -39% | -$553万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$297億
| $868万 | 2.08% |
147,290
-101,566
| -41% | -$594万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2291億
| $856万 | 2.05% |
207,476
-220,086
| -51% | -$901万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $824万 | 1.98% |
+76,320
| 新規 | +$821万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$129億
| $814万 | 1.95% |
+73,100
| 新規 | +$796万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $626万 | 1.5% |
58,578
+14,901
| +34% | +$158万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
20
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.6億
| $616万 | 1.48% |
57,992
+15,991
| +38% | +$165万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $615万 | 1.48% |
+135,089
| 新規 | +$600万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1510億
| $614万 | 1.47% |
536,600
+134,040
| +33% | +$151万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
23
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.7億
| $611万 | 1.47% |
60,240
+17,780
| +42% | +$179万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
24
Vanguard Utilities ETF
VPU
$83.3億
| $608万 | 1.46% |
+67,206
| 新規 | +$580万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
25
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
$11.8億
| $554万 | 1.33% |
+195,448
| 新規 | +$513万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Quantitative Advantageは$4.17億相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$4.24億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Quantitative Advantageは2014年第1四半期に純額で$1498万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFで、推定 $4754万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Quantitative Advantageは$6416万相当のiShares S&P 500 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Quantitative Advantageが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、株数は2,570,616株、評価額は$6416万でした。
- Quantitative Advantageは2014年第1四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$489万でした。
- Quantitative Advantageが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Europe ETFで、推定$1218万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2014年第1四半期にiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4754万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$4.17億のポートフォリオの54%を占めています。
- Quantitative Advantageは2014年第1四半期に新たに18件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$4.17億となりました。
2014年5月12日に提出された、2014年第1四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。