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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.34%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$4.17억
AUM 성장
-US$753만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1498만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.46%
보유액
62
신규
18
증가
8
축소
17
청산됨
19
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$6350만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3555만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1767만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1234만 |
| 5 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$4754만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$2768만 |
| 3 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+US$2616만 |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$1218만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$1208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$6416만 | 15.39% |
+2,570,616
| 신규 | +US$6350만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$3569만 | 8.56% |
+2,290,860
| 신규 | +US$3555만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
3
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7억
| US$1820만 | 4.37% |
376,998
-258,041
| -41% | -US$1218만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$1810만 | 4.34% |
+288,335
| 신규 | +US$1767만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$1807만 | 4.34% |
346,161
-235,564
| -40% | -US$1208만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$1736만 | 4.16% |
162,804
-9,917
| -6% | -US$106만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$1732만 | 4.16% |
170,884
+48,204
| +39% | +US$489만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$1294만 | 3.1% |
525,735
+131,085
| +33% | +US$319만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.2억
| US$1260만 | 3.02% |
+151,374
| 신규 | +US$1225만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$1258만 | 3.02% |
+552,756
| 신규 | +US$1234만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
11
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.6억
| US$1252만 | 3% |
+240,376
| 신규 | +US$1193만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4억
| US$1245만 | 2.99% |
439,905
+100,362
| +30% | +US$278만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$1141만 | 2.74% |
+97,535
| 신규 | +US$1131만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$886만 | 2.13% |
82,916
-53,013
| -39% | -US$553만 |
2013 Q4
1분기
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$868만 | 2.08% |
147,290
-101,566
| -41% | -US$594만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$856만 | 2.05% |
207,476
-220,086
| -51% | -US$901만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$824만 | 1.98% |
+76,320
| 신규 | +US$821만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$814만 | 1.95% |
+73,100
| 신규 | +US$796만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$626만 | 1.5% |
58,578
+14,901
| +34% | +US$158만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2억
| US$616만 | 1.48% |
57,992
+15,991
| +38% | +US$165만 |
2013 Q4
1분기
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$615만 | 1.48% |
+135,089
| 신규 | +US$600만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$614만 | 1.47% |
536,600
+134,040
| +33% | +US$151만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
23
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.7억
| US$611만 | 1.47% |
60,240
+17,780
| +42% | +US$179만 |
2013 Q4
1분기
|
|
24
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$608만 | 1.46% |
+67,206
| 신규 | +US$580만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
25
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12억
| US$554만 | 1.33% |
+195,448
| 신규 | +US$513만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
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Quantitative Advantage의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Quantitative Advantage의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$4.17억였으며 전 분기 US$4.24억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage 측은 2014년 1분기에 순 US$1498만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, 추정 US$4754만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Quantitative Advantage 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$6416만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantitative Advantage의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$6416만 상당의 2,570,616주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2014년 1분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$489만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Europe ETF이며, 추정 감소액은 US$1218만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2014년 1분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4754만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.17억 중 54% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$4.17억 규모가 됐어요.
2014년 5월 12일에 제출된 Quantitative Advantage의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.