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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.15%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$5.71억
AUM 성장
-US$566만
(-0.98%)
자금 흐름
+US$2607만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41%
보유액
111
신규
20
증가
50
축소
35
청산됨
6
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$900만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$848만 |
| 3 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$688만 |
| 4 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$661만 |
| 5 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$3843만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$1859만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$130만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$108만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$4436만 | 7.77% |
1,138,408
-23,973
| -2% | -US$102만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6921억
| US$2737만 | 4.8% |
152,510
+4,864
| +3% | +US$96.9만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$2602만 | 4.56% |
354,674
-12,700
| -3% | -US$108만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$2557만 | 4.48% |
184,944
-8,432
| -4% | -US$130만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1991만 | 3.49% |
331,913
+3,337
| +1% | +US$22.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$1965만 | 3.44% |
94,930
-2,852
| -3% | -US$65.6만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$461억
| US$1965만 | 3.44% |
545,708
-6,726
| -1% | -US$25.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$1803만 | 3.16% |
406,397
+18,303
| +5% | +US$90.6만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.1억
| US$1672만 | 2.93% |
416,236
+213,962
| +106% | +US$900만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.5억
| US$1666만 | 2.92% |
673,165
-18,846
| -3% | -US$52.3만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.8억
| US$1604만 | 2.81% |
178,793
+89,609
| +100% | +US$848만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.64억
| US$1536만 | 2.69% |
179,614
+5,129
| +3% | +US$48.7만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$1470만 | 2.58% |
206,982
+7,241
| +4% | +US$57.1만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$1333만 | 2.34% |
480,471
-11,808
| -2% | -US$34.1만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
15
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9억
| US$1274만 | 2.23% |
392,540
+200,473
| +104% | +US$688만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$470억
| US$1169만 | 2.05% |
96,498
-2,973
| -3% | -US$38.3만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.8억
| US$962만 | 1.69% |
442,545
-13,318
| -3% | -US$32.6만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
18
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.5억
| US$929만 | 1.63% |
237,881
+9,880
| +4% | +US$41.9만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$906만 | 1.59% |
72,601
+2,889
| +4% | +US$40.1만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
20
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.2억
| US$870만 | 1.53% |
365,445
+188,693
| +107% | +US$465만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$867만 | 1.52% |
116,441
+1,344
| +1% | +US$10.9만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.2억
| US$849만 | 1.49% |
180,372
-7,890
| -4% | -US$41.4만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.9억
| US$793만 | 1.39% |
33,752
+301
| +0.9% | +US$7.78만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.1억
| US$755만 | 1.32% |
129,787
-4,378
| -3% | -US$27.9만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$732만 | 1.28% |
182,929
-3,087
| -2% | -US$13.7만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
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Quantitative Advantage의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Quantitative Advantage의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$5.71억였으며 전 분기 US$5.76억보다 0.98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2607만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Core Alternative Capital 주식으로, 212,444주를 보유했으며 가치는 US$631만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Quantitative Advantage의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Core Alternative Capital 주식으로, US$631만 상당의 212,444주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2022년 3분기에 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$900만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2022년 3분기에 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3843만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.71억 중 41% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.98% 하락해 US$5.71억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Quantitative Advantage의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.